Un sistema de trading o sistema inteligente de trading es un conjunto de reglas o principios lógicos generador de señales de compra venta de activos bursátiles . La enorme mayoría de inversores que invierten en no utilizan sistemas de trading, es más, la gran mayoría de inversores bursátiles desconocen incluso la propia existencia de estos, y, cuando oyen hablar acerca ellos, los imaginan programas informáticos de enorme complejidad que llevan a cabo sus operaciones de forma automática y estando implementados por un superordenador.
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Aunque algo pueda de haber de verdad en esta percepción, no es menos cierto que un sistema automático de trading puede construirse con cualquier sencilla estrategia –v.gr, tiro una moneda al aire, si sale cara compro y si sale cruz vendo-, siempre y cuando dicha estrategia tenga establecidas unas reglas de entrada y salida del negocio.Un sistema de trading puede ser utilizado de manera manual por el inversor o bien, automatizarse.
Aunque algo pueda de haber de verdad en esta percepción, no es menos cierto que un sistema automático de trading puede construirse con cualquier sencilla estrategia –v.gr, tiro una moneda al aire, si sale cara compro y si sale cruz vendo-, siempre y cuando dicha estrategia tenga establecidas unas reglas de entrada y salida del negocio.Un sistema de trading puede ser utilizado de manera manual por el inversor o bien, automatizarse.
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La ventaja de automatizar los sistemas de trading se halla en el hecho de que la automatización, entre otras cosas, facilita el estudio de su comportamiento en el pasado y previendo su comportamiento futuro, con la inestimable ayuda de una estadística fiable basada en el análisis de los datos históricos del valor sobre el que se ejecuta el sistema de trading.
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El diseño de sistemas automáticos de trading por el trader tiene una ventaja para este: evitar la indisciplina del mismo a la hora de efectuar sus operaciones bursátiles. En efecto, cuando el trader cumple a rajatabla las órdenes que señala su sistema de trading, está eliminando el factor emocional en su operativa bursátil, el cual, suele llevarle a cometer fallos en su operativa y a incurrir en pérdidas en su patrimonio.
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Los sistemas automáticos de trading eliminan de raíz uno de los factores que más dinero hacen perder al inversor, a saber, el denominado “factor emocional”.Existen dos factores emocionales que atenazan al inversor en su operativa: el miedo y la codicia. Ambos factores interactúan en el comportamiento del inversor, induciéndole a incurrir en errores tales como salir antes del negocio abandonando antes de tiempo y dejando de cosechar con ello mayores ganancias, entrar tarde en el negocio, promediar pérdidas, ect, consiguiendo, en la gran mayoría de las ocasiones, reducir el patrimonio del inversor.
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Para diseñar un sistema automático de trading se seguir un proceso lógico en su creación que, de forma más o menos esquemática es el siguiente:
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1. En primer lugar, hay tener muy claro que hacia que tipo de inversor se dirige el sistema de trading, cual es la capacidad de riesgo y en que tipo de mercados y/o productos se desea invertir.
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2. En segundo lugar, habrán de definirse las reglas de entrada y salida del sistema de trading. Para ello, y previo estudio del mercado en el que va a operar, se tienen que establecer esas reglas que deberá ejecutar el sistema de trading. Podrán utilizarse, entre otros, los múltiples indicadores y osciladores técnicos, pivots points, retrocesos de Fibonacci, estudio de precios y/ o patrones que se repitan en el mercado, lineas de tendencia, ect.
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También llegados a este punto, se dotará al sistema de trading de filtros de entrada al negocio que eviten, en la medida de lo posible, las señales falsas que puede generar el mercado.
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El plan de trading tendrá que respetar escrupulosamente tres premisas básicas, a saber:
El plan de trading tendrá que respetar escrupulosamente tres premisas básicas, a saber:
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1) La operativa llevada a cabo por sistema automático de trading siempre ha de ser a favor de tendencia y nunca en contra de la misma.
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2) Ante cualquier giro del mercado en contra de la posición inversora en marcha, el sistema automático de trading debe de actuar lo suficientemente rápido como para cerrar la operación y salir del mercado con la mínima pérdida para el patrimonio de inversor. Esta es una de las máximas de los sistemas de trading: “cortar las pérdidas de raíz”.
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3) El sistema de trading debe mantenerse dentro mercado siempre que la tendencia esté vigente, a fin de obtener el máximo beneficio posible, sin que el sistema de trading nos saque del mercado a las primeras de cambio Esta es una de las máximas de los sistemas de trading: “dejar correr los beneficios”.
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De lo expuesto se deduce que, cuando diseñamos un sistema automático de trading, realmente estamos creando tres sistemas o subsistemas distintos que quedaran ensamblados al final en uno solo.
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En primer lugar, diseñaremos un subsistema que detecte la tendencia principal o de fondo del mercado. Para ello podemos ayudarnos de indicadores buscadores de tendencia tales como medias móviles, macd pivots points, retrocesos de Fibonacci, estudio de precios y/ o patrones que se repitan en el mercado, lineas de tendencia, ect.
3) El sistema de trading debe mantenerse dentro mercado siempre que la tendencia esté vigente, a fin de obtener el máximo beneficio posible, sin que el sistema de trading nos saque del mercado a las primeras de cambio Esta es una de las máximas de los sistemas de trading: “dejar correr los beneficios”.
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De lo expuesto se deduce que, cuando diseñamos un sistema automático de trading, realmente estamos creando tres sistemas o subsistemas distintos que quedaran ensamblados al final en uno solo.
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En primer lugar, diseñaremos un subsistema que detecte la tendencia principal o de fondo del mercado. Para ello podemos ayudarnos de indicadores buscadores de tendencia tales como medias móviles, macd pivots points, retrocesos de Fibonacci, estudio de precios y/ o patrones que se repitan en el mercado, lineas de tendencia, ect.
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En segundo lugar, una vez identificada la tendencia principal o de fondo del mercado, crearemos un subsistema de entrada en el negocio.
En segundo lugar, una vez identificada la tendencia principal o de fondo del mercado, crearemos un subsistema de entrada en el negocio.
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En tercer lugar, deberá implementarse un último subsistema de salida del negocio. El subsistema de salida del mercado es, sin duda alguna, el más importante de los tres subsistemas, pues evitará perdidas a nuestro patrimonio si, pese a entrar bien a mercado, salimos del mismo demasiado pronto o demasiado tarde.
En tercer lugar, deberá implementarse un último subsistema de salida del negocio. El subsistema de salida del mercado es, sin duda alguna, el más importante de los tres subsistemas, pues evitará perdidas a nuestro patrimonio si, pese a entrar bien a mercado, salimos del mismo demasiado pronto o demasiado tarde.
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El subsistema de salida deberá controlar que la tendencia sobre la que esta instalado se mantiene fuerte y estable, y cerrar el negocio cuando la misma se debilite o cambie de sentido.
El subsistema de salida deberá controlar que la tendencia sobre la que esta instalado se mantiene fuerte y estable, y cerrar el negocio cuando la misma se debilite o cambie de sentido.
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El sistema de trading debe mantener un mantener un equilibrio o proporción razonable entre el beneficio que se espera del mismo por negocio y la cantidad de riesgo que se está dispuesto a sufrir cada vez que entra a mercado. Habrá que tener en cuenta la relación entre los beneficios y las pérdidas medias del sistema de trading. A esta ratio se denomina técnicamente R.O.I. o rendimiento de las operaciones o retorno de la inversión.
El sistema de trading debe mantener un mantener un equilibrio o proporción razonable entre el beneficio que se espera del mismo por negocio y la cantidad de riesgo que se está dispuesto a sufrir cada vez que entra a mercado. Habrá que tener en cuenta la relación entre los beneficios y las pérdidas medias del sistema de trading. A esta ratio se denomina técnicamente R.O.I. o rendimiento de las operaciones o retorno de la inversión.
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Para que la viabilidad de un sistema automático de trading pueda tenerse en cuenta, el R.O.I. debe ser superior como mínimo a 1. Si un sistema automático de trading tiene un R.O.I. de más de 2.5 o 3 estaremos ante un estupendo sistema de trading.
Para que la viabilidad de un sistema automático de trading pueda tenerse en cuenta, el R.O.I. debe ser superior como mínimo a 1. Si un sistema automático de trading tiene un R.O.I. de más de 2.5 o 3 estaremos ante un estupendo sistema de trading.
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Los subsistemas de salida suelen estar dotados de stops loss o de pérdidas tantos fijos como dinámicos –trailing stops- que limitan el riesgo de pérdidas del sistema y/ o protejan los beneficios conseguidos
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3. Una vez finalizado el diseño del sistema de trading y aplicado sobre el mercado concreto, de debe llevar a cabo todo un proceso de pruebas de viabilidad del mismo. Por ello, se procederá a su backtesting o prueba externa aplicándose dicho sistema a periodos distintos, a fases del mercado diferentes –alcista, bajista y neutral- y, a ser posible, a distintos mercados, a fin de comprobar la robustez del sistema de trading. Se debe evitar la sobreoptimización del sistema de trading pues con ello tan solo conseguiríamos unos resultados estupendos en el banco de pruebas pero difícilmente extrapolables al mercado real.
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Asimismo se someterá el sistema de trading a técnicas de control de riesgo tales como las Simulaciones de Montecarlo,4. Para acabar, es aconsejable que se proceda a la comprobación en vivo del comportamiento del sistema automático de trading, a ser posible en alguna cuenta demo durante un periodo mínimo de tres meses. Allí podremos observar que el sistema de trading ejecuta fielmente las señales conforme a la filosofía con la que fue diseñado y, es aquí donde se pulirán los pequeños defectos de que pudiera adolecer antes de lanzarlo a su aplicación en una cuenta real.
Los subsistemas de salida suelen estar dotados de stops loss o de pérdidas tantos fijos como dinámicos –trailing stops- que limitan el riesgo de pérdidas del sistema y/ o protejan los beneficios conseguidos
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3. Una vez finalizado el diseño del sistema de trading y aplicado sobre el mercado concreto, de debe llevar a cabo todo un proceso de pruebas de viabilidad del mismo. Por ello, se procederá a su backtesting o prueba externa aplicándose dicho sistema a periodos distintos, a fases del mercado diferentes –alcista, bajista y neutral- y, a ser posible, a distintos mercados, a fin de comprobar la robustez del sistema de trading. Se debe evitar la sobreoptimización del sistema de trading pues con ello tan solo conseguiríamos unos resultados estupendos en el banco de pruebas pero difícilmente extrapolables al mercado real.
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Asimismo se someterá el sistema de trading a técnicas de control de riesgo tales como las Simulaciones de Montecarlo,4. Para acabar, es aconsejable que se proceda a la comprobación en vivo del comportamiento del sistema automático de trading, a ser posible en alguna cuenta demo durante un periodo mínimo de tres meses. Allí podremos observar que el sistema de trading ejecuta fielmente las señales conforme a la filosofía con la que fue diseñado y, es aquí donde se pulirán los pequeños defectos de que pudiera adolecer antes de lanzarlo a su aplicación en una cuenta real.
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RELACION DE TODAS LAS ACCIONES QUE COTIZAN EN EL IBEX35 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM:
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ABE Acciones Abertis
ABG Acciones Abengoa
ANA Acciones Acciona
BTO Acciones Banesto
ELE Acciones Endesa
ENG Acciones Enagás
GAM Acciones Gamesa
GRF Acciones Grifols
IBLA Acciones Iberia
IDR Acciones Indra
ITX Acciones Inditex
REP Acciones Repsol
TL5 Acciones Telecinco.
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Más información en : http://www.abcbolsa.com
AbcBolsa
Sistemas de trading para acciones, futuros y cfds
-contratos por diferencias-.Sistemas inteligentes para acciones del ibex35
