Denominamos filtros a la condición o condiciones adicionales que podemos, de manera voluntaria, añadir a la condición o condiciones principales que ha de cumplir nuestro sistema de trading para la entrada en un negocio.
El punto débil de los sistemas de trading tendenciales es la enorme cantidad de operaciones negativas consecutivas que estos sufren cuando el mercado pierde la tendencia principal y entra en una fase neutra. Para tales supuestos, los traders diseñan filtros que eviten esa cantidad de pequeñas operaciones perdedoras (hay que pensar que un sistema de trading tendencial puede incluso llevar a cabo un 80% de operaciones perdedoras, sin que por ello deje de tener beneficios).
Existe una gran variedad de filtros de los que mencionaremos algunos de los más utilizados por los traders, a la hora de construir sus sistemas de trading. Dejaremos mencionados alguno de los más utilizados:
-Los filtros temporales. En tales casos, el trader, una vez el sistema principal ha dado señal de compra, esperará la confirmación de la misma dejando transcurrir uno o más espacios temporales (minutos, horas, días, ect, en función del time frame del gráfico con el que el mismo trabaje).
-Confirmar que el precio traspase el canal o línea de tendencia, una vez este ha sido traspasado, durante un espacio temporal, o que el precio traspase dicha línea en una cantidad determinada, que puede ser optimizable.
-Que el aumento de volumen confirme la tendencia.
-Utilizar como filtro algún indicador u oscilador que confirme la tendencia.
-Utilizar filtros de volatilidad, usando la diferencia entre dos ATRs de distinto periodo o con la apertura de las bandas de bollinger.
Debemos destacar como ventaja de los filtros, cuando los traders los utilizamos en los sistemas de trading tendenciales, la disminución de los negocios perdedores, con lo cual el sistema de trading ganará en fiabilidad en sus entradas a mercado. Así, si a nuestro sistema de trading le añadimos un filtro muy exigente, el sistema efectuará pocas operaciones y, de estas, las perdedoras se reducirán de una forma significativa.
Ahora bien, no todo son ventajas cuando añadimos filtros a nuestros sistemas de trading. Tenemos que destacar como mayor desventaja de los filtros el hecho de que su utilización retrasará la entrada en los negocios ganadores toda vez que, no solo tiene que cumplirse la condición principal de entrada sino, además, la condición adicional que establece el filtro. Con ello, cuando entremos en el negocio, este, en ocasiones, habrá agotado ya parte de sus recorrido, con lo que la ganancia será, evidentemente, menor que si no hubiéramos utilizado el filtro.
Para finalizar, y, a modo de conclusión, podemos decir que, añadiéndo filtros a nuestros sistemas de trading, estos ganarán en fiabilidad y evitaremos riesgos a la hora de entrar en negocios fallidos, pero, con la contrapartida de que, las ganancias de los negocios ganadores serán menores que si nó usáramos filtro alguno.
