SISTEMAS DE TRADING. EL TESTEO (III): EL TEST DE CONGRUENCIA DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA DE TRADING

Para finalizar con la serie dedicada al testeo de los sistemas de trading, haremos mención al test de congruencia de los parámetros de un sistema de trading.

Mediante el mismo, trataremos de estudiar como se comportan los diferentes parámetros de un sistema de trading si variamos mínimamente el valor de los mismos durante el rutinario proceso de optimización.

A tal efecto, podemos decir que un buen sistema de trading mantendrá resultados continuos -crecientes o decrecientes- cuando aumentamos o disminuimos el valor de los parámetros aplicados en su optimización, en tanto que un sistema de trading que no sea robusto, los resultados serán irregulares dentro de un mismo grupo de parámetros de parecido valor.
Veámoslo con un ejemplo práctico en un sistema de trading que utiliza un indicador RSI. Optimizamos y nos da los siguientes resultados:

1. RSI de 14 periodos, que arroja un resultado de 1000 euros.

2. RSI de 15 periodos, que arroja un resultado de 1100 euros.

3. RSI de 16 periodos, que arroja un resultado de 1200 euros.

4. RSI de 17 periodos, que arroja un resultado de 1100 euros.

5. RSI de 18 periodos, que arroja un resultado de 1000 euros.

6. RSI de 19 periodos, que arroja un resultado de 950 euros.

Como podemos observar, las variaciones en los resultados son bastante coherentes y proporcionales.

Veamos ahora el supuesto contrario:

1. RSI de 14 periodos, que arroja un resultado de 1000 euros.

2. RSI de 15 periodos, que arroja un resultado de -1100 euros.

3. RSI de 16 periodos, que arroja un resultado de 3200 euros.

4. RSI de 17 periodos, que arroja un resultado de -2100 euros.

5. RSI de 18 periodos, que arroja un resultado de 4000 euros.

6. RSI de 19 periodos, que arroja un resultado de -950 euros.

En este segundo ejemplo podemos observar como los resultados del sistema de trading son totalmente incoherentes y desproporcionados. Un sistema de trading cuya optimización tenga unos resultados de este calibre, es un sistema de trading que, evidentemente, nace muerto y cuyo valor predictivo es nulo. Por ello debemos buscar siempre, en nuestras optimizaciones, parámetros o grupos de parámetros "generalistas", desechando aquellos juegos de parámetros aislados aunque su resultado sea espléndido pues, a buen seguro, los mismos pueden ser fruto del azar y de situaciones de mercado que difícilmente pueden volver a repetirse en el futuro. Con parámetros "generalistas", nuestro sistema de trading se adaptará con mayor facilidad a cualquier fase de mercado en el que podamos encontrarnos en el futuro y, posiblemente, a un mayor número de mercados. Nuestro sistema de trading nos estará dando muestras de robustez, aunque, en un principio, puedan parecernos menos impresionantes sus resultados.