Continuando con las clasificaciones de los sistemas de trading que ya veníamos llevando a cabo en el artículo clasificación de los sistemas de trading (I) haremos mención ahora de la clasificación de los sistemas de trading en función de los tipos de mercados sobre los que dichos sistemas de trading se aplican. En base a ello podemos distinguir:
1. Sistemas de trading tendenciales. Estos sistemas de trading estarían indicados para fases en los que el mercado se encuentra en una fase tendencial definida. En tales supuestos un sistema compuesto por indicadores de tendencia, por ejemplo unas simples medias móviles, puede, seguramente, dar buenos resultados.
Normalmente los sistemas de trading tendenciales tenderán a tener una fiabilidad bastante baja en su operativa pero, eso si, las operaciones ganadoras serán lo suficientemente grandes como para compensar las pequeñas operaciones con pérdidas que efectúe el sistema. Debemos destacar entre otras características de los sistemas de trading tendenciales:
-Los sistemas de trading tendenciales suelen permanecer bastante tiempo en el mercado operando.
-Su beneficio lo logran durante las grandes tendencias del mercado y lo pierden en los periodos neutrales del mismo.
-Producen demasiadas señales falsas –en periodos neutros del mercado- y su racha histórica de pérdidas o Drow Down suele ser alto aunque su ratio de beneficios a largo plazo es superior a la de los otros tipos de sistemas de trading.
2. Sistemas de trading antitendenciales o de soportes y resistencias. Ideales para periodos laterales o neutros del mercado. En tales casos un sistema de trading antitendencia trabajará habitualmente con indicadores de sobrecompra y sobreventa como son el RSI, el Stocástico, ect, efectuando muchas operaciones, obteniendo pequeñas ganancias en cada una de ellas y con un índice de fiabilidad bastante alto en su operativa.
Asimismo, tenemos que destacar entre otras características de los sistemas de trading antitendenciales:
-Permanecen menos tiempo en el mercado que los sistemas tendenciales.
-Tienen un buen ratio de fiabilidad obteniendo sus beneficios en periodos laterales o neutros del mercado, perdiéndolos en las fases en los que el mercado alcanza una fuerte tendencia.
-Son menos rentables, a la larga, que los sistemas de trading tendenciales.
-Pueden utilizarse como complemento de los sistemas tendenciales en un mismo mercado a fin reducir el excesivo Drow Down en el que pueden incurrir los sistemas tendenciales.
3. Sistemas de trading de expansión de volatilidad. Un mercado volátil supone un mercado sin tendencia definida que se mueve en base a saltos violentos o tirones en el precio. En tales casos, podemos crear sistemas de trading que utilicen en su operativa indicadores de volatilidad del mercado. Entre los indicadores más usados por los traders de los que nos brinda el análisis técnico podemos encontrar las Bandas de Bollinger y el ATR.
Asimismo, tenemos que destacar entre otras características de los sistemas de trading de expansión de volatilidad:
-Que permanecen mucho menos tiempo en el mercado que dentro de este, obteniendo, en cambio, un alto porcentaje de operaciones ganadoras.
-Su beneficio lo obtienen en los periodos en los que el mercado se mueve a saltos o tirones, cosechando pérdidas en los momentos en los que el mercado se encuentra errático.
-Suelen salir del negocio a las primeras de cambio con un pequeño beneficio por operación, perdiéndose normalmente las grandes operaciones en las que un sistema de trading tendencial agarraría un buen puñado de puntos.
1. Sistemas de trading tendenciales. Estos sistemas de trading estarían indicados para fases en los que el mercado se encuentra en una fase tendencial definida. En tales supuestos un sistema compuesto por indicadores de tendencia, por ejemplo unas simples medias móviles, puede, seguramente, dar buenos resultados.
Normalmente los sistemas de trading tendenciales tenderán a tener una fiabilidad bastante baja en su operativa pero, eso si, las operaciones ganadoras serán lo suficientemente grandes como para compensar las pequeñas operaciones con pérdidas que efectúe el sistema. Debemos destacar entre otras características de los sistemas de trading tendenciales:
-Los sistemas de trading tendenciales suelen permanecer bastante tiempo en el mercado operando.
-Su beneficio lo logran durante las grandes tendencias del mercado y lo pierden en los periodos neutrales del mismo.
-Producen demasiadas señales falsas –en periodos neutros del mercado- y su racha histórica de pérdidas o Drow Down suele ser alto aunque su ratio de beneficios a largo plazo es superior a la de los otros tipos de sistemas de trading.
2. Sistemas de trading antitendenciales o de soportes y resistencias. Ideales para periodos laterales o neutros del mercado. En tales casos un sistema de trading antitendencia trabajará habitualmente con indicadores de sobrecompra y sobreventa como son el RSI, el Stocástico, ect, efectuando muchas operaciones, obteniendo pequeñas ganancias en cada una de ellas y con un índice de fiabilidad bastante alto en su operativa.
Asimismo, tenemos que destacar entre otras características de los sistemas de trading antitendenciales:
-Permanecen menos tiempo en el mercado que los sistemas tendenciales.
-Tienen un buen ratio de fiabilidad obteniendo sus beneficios en periodos laterales o neutros del mercado, perdiéndolos en las fases en los que el mercado alcanza una fuerte tendencia.
-Son menos rentables, a la larga, que los sistemas de trading tendenciales.
-Pueden utilizarse como complemento de los sistemas tendenciales en un mismo mercado a fin reducir el excesivo Drow Down en el que pueden incurrir los sistemas tendenciales.
3. Sistemas de trading de expansión de volatilidad. Un mercado volátil supone un mercado sin tendencia definida que se mueve en base a saltos violentos o tirones en el precio. En tales casos, podemos crear sistemas de trading que utilicen en su operativa indicadores de volatilidad del mercado. Entre los indicadores más usados por los traders de los que nos brinda el análisis técnico podemos encontrar las Bandas de Bollinger y el ATR.
Asimismo, tenemos que destacar entre otras características de los sistemas de trading de expansión de volatilidad:
-Que permanecen mucho menos tiempo en el mercado que dentro de este, obteniendo, en cambio, un alto porcentaje de operaciones ganadoras.
-Su beneficio lo obtienen en los periodos en los que el mercado se mueve a saltos o tirones, cosechando pérdidas en los momentos en los que el mercado se encuentra errático.
-Suelen salir del negocio a las primeras de cambio con un pequeño beneficio por operación, perdiéndose normalmente las grandes operaciones en las que un sistema de trading tendencial agarraría un buen puñado de puntos.
