En la construcción de un sistema de trading, una de las tareas o fases fundamentales que debe llevar a cabo el trader es el testeo del mismo a fin de evaluar si el sistema de trading cumple las condiciones mínimas para que pueda ser aplicado a un mercado real. Debemos tener muy presente que con ese sistema de trading, una vez opere en mercado, estaremos arriesgando nuestro capital, por lo que dicha fase se convierte en fundamental a la hora de validar nuestro sistema de trading o, por el contrario, desecharlo.
Existen varios métodos de análisis de los sistemas de trading, el denominado test de prueba interna, el de prueba externa y el de congruencia de los parámetros del sistema de trading.
Entraremos ahora a explicar de forma somera que es el análisis o test de prueba interna de un sistema de trading.
Para efectura el test de prueba interna de nuestro sistema de trading debemos escoger una base de datos históricos de la mayor amplitud que podemos conseguir. En dicha base de datos, el mercado debe de haber pasado por toda clase de fases por las que puede discurrir, es decir, momentos de mercado alcista, bajista y lateral o neutro.
Normalmente el mercado permanecerá más tiempo en fase neutra, produciéndose una o dos fases alcistas anuales de importancia. Las fases bajistas suelen ser más violentas y de más corto plazo en el tiempo que las alcistas.
Si efectuamos el test de prueba interna con el programa de gráficos Visual Chart, el histórico que el mismo facilita suele remontarse desde el momento actual hasta el año 1985 -para muchos valores e índices-, es decir, un periodo lo suficientemente amplio como para efectuar un test de prueba interna más que aceptable en el que aparecen fases de mercado alcistas, neutras y bajistas. Sin embargo, en el momento actual estamos ante una prolongada fase bajista que no habiamos vivido hasta el momento con lo que, cuando esta finalice -esperemos que pronto-, nuestra base de datos ganará en calidad y con ello mejoraremos los test de prueba interna que efectuaremos a nuestros sistemas de trading en un futuro, esperemos que no muy lejano.
En nuestro test de prueba interna deberemos buscar siempre el equilibrio entre Ratio Beneficios / Perdidas, pues de nada nos servirá tener un sistema de trading que consiga un espléndido beneficio, por ejemplo 10.000 euros anuales, si su Draw Down o máxima pérdida histórica es de, por ejemplo, de otros 10.000 euros.
Asimismo, debemos evitar la sobreoptimización de los parámetros del sistema de trading, ya que tan solo se conseguirá adaptar la curva de beneficios del sistema al gráfico, resultando de ello una estadística fabulosa pero que, dificilmente podrá conseguirse en el futuro, una vez que el sistema de trading empiece a funcionar en mercado real. Es un error, en el que caen muchos traders novatos, tener el ordenador trabajando horas y horas, incluso días, optimizando un sistema de trading a la búsqueda del parámetro o grupo de parámetros más optimo/s entre millones y millones de combinaciones aleatorias y algoritmos genéticos. Por ello, debemos buscar, a la hora de optimizar, parámetros o grupos de parámetros "generalistas" que muestren la verdadera robustez del sistema de trading.
Existen varios métodos de análisis de los sistemas de trading, el denominado test de prueba interna, el de prueba externa y el de congruencia de los parámetros del sistema de trading.
Entraremos ahora a explicar de forma somera que es el análisis o test de prueba interna de un sistema de trading.
Para efectura el test de prueba interna de nuestro sistema de trading debemos escoger una base de datos históricos de la mayor amplitud que podemos conseguir. En dicha base de datos, el mercado debe de haber pasado por toda clase de fases por las que puede discurrir, es decir, momentos de mercado alcista, bajista y lateral o neutro.
Normalmente el mercado permanecerá más tiempo en fase neutra, produciéndose una o dos fases alcistas anuales de importancia. Las fases bajistas suelen ser más violentas y de más corto plazo en el tiempo que las alcistas.
Si efectuamos el test de prueba interna con el programa de gráficos Visual Chart, el histórico que el mismo facilita suele remontarse desde el momento actual hasta el año 1985 -para muchos valores e índices-, es decir, un periodo lo suficientemente amplio como para efectuar un test de prueba interna más que aceptable en el que aparecen fases de mercado alcistas, neutras y bajistas. Sin embargo, en el momento actual estamos ante una prolongada fase bajista que no habiamos vivido hasta el momento con lo que, cuando esta finalice -esperemos que pronto-, nuestra base de datos ganará en calidad y con ello mejoraremos los test de prueba interna que efectuaremos a nuestros sistemas de trading en un futuro, esperemos que no muy lejano.
En nuestro test de prueba interna deberemos buscar siempre el equilibrio entre Ratio Beneficios / Perdidas, pues de nada nos servirá tener un sistema de trading que consiga un espléndido beneficio, por ejemplo 10.000 euros anuales, si su Draw Down o máxima pérdida histórica es de, por ejemplo, de otros 10.000 euros.
Asimismo, debemos evitar la sobreoptimización de los parámetros del sistema de trading, ya que tan solo se conseguirá adaptar la curva de beneficios del sistema al gráfico, resultando de ello una estadística fabulosa pero que, dificilmente podrá conseguirse en el futuro, una vez que el sistema de trading empiece a funcionar en mercado real. Es un error, en el que caen muchos traders novatos, tener el ordenador trabajando horas y horas, incluso días, optimizando un sistema de trading a la búsqueda del parámetro o grupo de parámetros más optimo/s entre millones y millones de combinaciones aleatorias y algoritmos genéticos. Por ello, debemos buscar, a la hora de optimizar, parámetros o grupos de parámetros "generalistas" que muestren la verdadera robustez del sistema de trading.
