Siguiendo con el anterior artículo "Sistemas de trading: el testeo (I). El test de prueba interna" dedicado al testeo de los sistemas de trading, pasamos ahora a explicar de forma somera el denominado test de prueba externa.
Este test, es el que arroja los datos más valiosos de todos los test que se practican a los sistemas de trading. Mediante el mismo, aplicamos unos parámetros ya optimizados con anterioridad, mediante un test de prueba interna, a fracciones de datos de histórico y comprobamos su comportamiento en periodos sin optimización.
A tal efecto, tras escoger varias fracciones de datos históricos en los cuales se den todas las fases por las que puede transitar un mercado bursátil, a saber, fases alcistas, bajistas y laterales o neutras, le aplicaremos a cada fracción los parámetros que hemos optimizado con antelación mediante el test de prueba interna al total de histórico.
Tomaremos nota de cada uno de los resultados de las fracciones de histórico. Uno de los datos más relevantes que nos dará esta aplicación será la mayor pérdida histórica o Draw Down que aparezca en cada resultado. Una vez efectuado lo anterior, llevaremos a cabo una simulación de Montecarlo, de cada fracción de histórico. La simulación de Montecarlo nos dará una idea de la robustez del sistema de trading y del nivel de acoplamiento del sistema al precio.
Nuestro sistema de trading habrá pasado la prueba más importante de cuantas se llevan a cabo para su testeo, pero, siempre será recomendable mantenerlo en observación, durante un tiempo -que debe ser de varios meses-, estudiando su comportamiento en una cuenta "demo", antes de lanzarlo a trabajar en el mercado real.
En la siguiente entrega de Sistemas de trading: El testeo (III). El test de congruencia de los parámetros del sistema de trading haremos mención a este no menos importante test que debe de superar nuestro sistema de trading antes de comenzar su andadura en el siempre difícil mundo de la bolsa.
Este test, es el que arroja los datos más valiosos de todos los test que se practican a los sistemas de trading. Mediante el mismo, aplicamos unos parámetros ya optimizados con anterioridad, mediante un test de prueba interna, a fracciones de datos de histórico y comprobamos su comportamiento en periodos sin optimización.
A tal efecto, tras escoger varias fracciones de datos históricos en los cuales se den todas las fases por las que puede transitar un mercado bursátil, a saber, fases alcistas, bajistas y laterales o neutras, le aplicaremos a cada fracción los parámetros que hemos optimizado con antelación mediante el test de prueba interna al total de histórico.
Tomaremos nota de cada uno de los resultados de las fracciones de histórico. Uno de los datos más relevantes que nos dará esta aplicación será la mayor pérdida histórica o Draw Down que aparezca en cada resultado. Una vez efectuado lo anterior, llevaremos a cabo una simulación de Montecarlo, de cada fracción de histórico. La simulación de Montecarlo nos dará una idea de la robustez del sistema de trading y del nivel de acoplamiento del sistema al precio.
Nuestro sistema de trading habrá pasado la prueba más importante de cuantas se llevan a cabo para su testeo, pero, siempre será recomendable mantenerlo en observación, durante un tiempo -que debe ser de varios meses-, estudiando su comportamiento en una cuenta "demo", antes de lanzarlo a trabajar en el mercado real.
En la siguiente entrega de Sistemas de trading: El testeo (III). El test de congruencia de los parámetros del sistema de trading haremos mención a este no menos importante test que debe de superar nuestro sistema de trading antes de comenzar su andadura en el siempre difícil mundo de la bolsa.
