Consciente de la complejidad que entraña para el inversor no familiarizado con los sistemas de trading, la decisión de elegir el sistema o combinación de sistemas más adecuado a su inversión, es por ello que me propongo guiarle en su elección, desarrollando a continuación una serie de pautas que debería seguir a la hora de decantarse por unos sistemas u otros:
1. En primer lugar, el inversor deber tener muy claro la cantidad de dinero que está dispuesto a perder. Digo bien, cuando hago tamaña afirmación que puede “echar para atrás” al inversor más “arriesgado”. Aunque pueda sonar “fuerte”, dicha afirmación tiene toda su lógica, pues esta premisa nos ayudará a ser “disciplinados” en nuestra inversión y no dejar de utilizar el sistema de Trading a las primeras de cambio, toda vez que hemos de tener muy en cuenta, que los sistemas de Trading, aunque históricamente se ha demostrado que son bastante fiables, sin embargo, también adolecen de rachas históricas de perdidas.
2. Hay que tener muy presente la serie de pérdidas del sistema de Trading elegido. Técnicamente denominamos Draw Down a la serie de pérdidas históricas del sistema de Trading. Por ello, deberemos elegir un sistema de Trading con un Draw Down lo más pequeño posible.
3. Debemos atender a la proporción generada por nuestro sistema de Trading entre beneficio en relación a serie máxima de perdidas o Draw Down. Así, no sería eficiente, desde luego, un sistema de Trading que obtiene un millón de euros de beneficio si su máxima perdida es de otro millón. Es decir, que en tal caso deberíamos de arriesgar como mínimo un millón para intentar conseguir otro.
4. Será más fiable un sistema de Trading y sus resultados, si estos se han conseguido con una base de datos histórica extensa en el tiempo. Además, durante ese periodo, el mercado deberá de haber experimentado todas las fases por las que habitualmente puede pasar – fases bajistas, fases alcistas y fases planas o neutrales-,. Asimismo, el sistema de Trading debe haber efectuado un buen número de operaciones. Un sistema que no haya ejecutado al menos un mínimo de cien operaciones no puede considerarse fiable. Excepción a lo dicho podría señalarse con relación a los sistemas tendenciales en gráficos diarios para acciones, en los que, normalmente los sistemas no efectúan muchas operaciones, siempre y cuanto las bases de datos sobre los que se aplica el sistema sean muy extensas. Como ejemplo podemos detallar que Visual Chart ofrece datos en diario de las acciones del ibex35 desde aproximadamente 1985. Es decir, la base de datos sobre la que aplicaríamos nuestro sistema de acciones será de 23 años, suficientes para examinar las bondades de nuestro sistema, aunque este efectúe tan solo ocho o diez operaciones anuales.
Con lo dicho tenemos ya una idea más o menos clara de las pautas a seguir a la hora de nuestra elección. Podríamos seguir hablando de otras formas de evaluación de sistemas de Trading pero eso lo dejamos para la próxima entrega.
1. En primer lugar, el inversor deber tener muy claro la cantidad de dinero que está dispuesto a perder. Digo bien, cuando hago tamaña afirmación que puede “echar para atrás” al inversor más “arriesgado”. Aunque pueda sonar “fuerte”, dicha afirmación tiene toda su lógica, pues esta premisa nos ayudará a ser “disciplinados” en nuestra inversión y no dejar de utilizar el sistema de Trading a las primeras de cambio, toda vez que hemos de tener muy en cuenta, que los sistemas de Trading, aunque históricamente se ha demostrado que son bastante fiables, sin embargo, también adolecen de rachas históricas de perdidas.
2. Hay que tener muy presente la serie de pérdidas del sistema de Trading elegido. Técnicamente denominamos Draw Down a la serie de pérdidas históricas del sistema de Trading. Por ello, deberemos elegir un sistema de Trading con un Draw Down lo más pequeño posible.
3. Debemos atender a la proporción generada por nuestro sistema de Trading entre beneficio en relación a serie máxima de perdidas o Draw Down. Así, no sería eficiente, desde luego, un sistema de Trading que obtiene un millón de euros de beneficio si su máxima perdida es de otro millón. Es decir, que en tal caso deberíamos de arriesgar como mínimo un millón para intentar conseguir otro.
4. Será más fiable un sistema de Trading y sus resultados, si estos se han conseguido con una base de datos histórica extensa en el tiempo. Además, durante ese periodo, el mercado deberá de haber experimentado todas las fases por las que habitualmente puede pasar – fases bajistas, fases alcistas y fases planas o neutrales-,. Asimismo, el sistema de Trading debe haber efectuado un buen número de operaciones. Un sistema que no haya ejecutado al menos un mínimo de cien operaciones no puede considerarse fiable. Excepción a lo dicho podría señalarse con relación a los sistemas tendenciales en gráficos diarios para acciones, en los que, normalmente los sistemas no efectúan muchas operaciones, siempre y cuanto las bases de datos sobre los que se aplica el sistema sean muy extensas. Como ejemplo podemos detallar que Visual Chart ofrece datos en diario de las acciones del ibex35 desde aproximadamente 1985. Es decir, la base de datos sobre la que aplicaríamos nuestro sistema de acciones será de 23 años, suficientes para examinar las bondades de nuestro sistema, aunque este efectúe tan solo ocho o diez operaciones anuales.
Con lo dicho tenemos ya una idea más o menos clara de las pautas a seguir a la hora de nuestra elección. Podríamos seguir hablando de otras formas de evaluación de sistemas de Trading pero eso lo dejamos para la próxima entrega.
