Se puede clasificar a los sistemas de trading atendiendo a dos criterios diferentes, a saber, a tenor de las bases de datos sobre los que los mismos se aplican y, en segundo lugar, en base a los tipos de mercado sobre los que los se aplican.
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En el primer supuesto, es decir, atendiendo a las bases de datos que los mismos utilizan, podemos distinguir:
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1) Sistemas de trading continuos. Es decir, que siempre están dentro del mercado de valores, sin cerrar nunca sus posiciones de compraventa pues el cierre de una posición supone siempre la apertura de otra. En este tipo de sistemas de trading se produce el binomio de “a mayor rentabilidad, mayor riesgo” (puesto que estos sistemas de trading quedan abiertos durante la noche al cerrar el mercado con el consiguiente riesgo de gaps o huecos de apertura en sesión bursátil siguiente).
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2) Sistemas de trading intradiarios puros, es decir, aquellos que cierran la posición antes del cierre de cada sesión bursátil, evitándose los hechos o gaps de apertura de sesión. En este tipo de sistemas de trading se da el binomio de “ amenor rentabilidad, menor riesgo”.
2) Sistemas de trading intradiarios puros, es decir, aquellos que cierran la posición antes del cierre de cada sesión bursátil, evitándose los hechos o gaps de apertura de sesión. En este tipo de sistemas de trading se da el binomio de “ amenor rentabilidad, menor riesgo”.
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3) Sistemas de trading intradiarios continuos, es decir, aquellos que pese a ser intradiarios, no tienen porque cerrar sus posiciones antes del final de la sesión bursátil pudiendo quedar abiertos durante la noche. La serie histórica de pérdidas o Drow Down de este tipo de sistemas de trading es mayor que la de los sistemas de trading intradiarios puros toda vez que no están libres de sufrir huecos o gaps de apertura. La rentabilidad de este tipo de sistemas de trading suele ser mayor que la de estos últimos pero a costa, evidentemente, de un mayor riesgo.
3) Sistemas de trading intradiarios continuos, es decir, aquellos que pese a ser intradiarios, no tienen porque cerrar sus posiciones antes del final de la sesión bursátil pudiendo quedar abiertos durante la noche. La serie histórica de pérdidas o Drow Down de este tipo de sistemas de trading es mayor que la de los sistemas de trading intradiarios puros toda vez que no están libres de sufrir huecos o gaps de apertura. La rentabilidad de este tipo de sistemas de trading suele ser mayor que la de estos últimos pero a costa, evidentemente, de un mayor riesgo.
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Continuando con las clasificaciones de los sistemas de trading haremos mención ahora de la clasificación de los sistemas de trading en función de los tipos de mercado sobre los que se aplican. Podemos distinguir:
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1. Sistemas de trading tendenciales. Este tipo de sistemas de trading estarían indicados para fases en los que el mercado se encuentra en una fase tendencial claramente definida. Para tales fases de mercado un sistema compuesto por indicadores de tendencia, por ejemplo unas simples medias móviles, puede, seguramente, dar buenos resultados.
1. Sistemas de trading tendenciales. Este tipo de sistemas de trading estarían indicados para fases en los que el mercado se encuentra en una fase tendencial claramente definida. Para tales fases de mercado un sistema compuesto por indicadores de tendencia, por ejemplo unas simples medias móviles, puede, seguramente, dar buenos resultados.
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Los sistemas de trading tendenciales mantienen, por norma general, una fiabilidad bastante baja en su operativa pero, eso si, las operaciones ganadoras, al detectarse la tendencia desde el comienzo de la mismas, suelen ser lo suficientemente grandes como para compensar las pequeñas operaciones erróneas del sistema de trading. Debemos destacar entre otras características de los sistemas de trading tendenciales:
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- Suelen permanecer bastante tiempo dentro del mercado operando.
- Suelen permanecer bastante tiempo dentro del mercado operando.
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-Su beneficio lo obtienen durante las grandes tendencias del mercado y lo pierden en los periodos neutrales del mismo.
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- Suelen producir demasiadas señales falsas –en periodos neutros del mercado- y su racha histórica de pérdidas o Drow Down suele ser alto, pese a que su ratio de beneficios, a medio y largo plazo, es superior a la de los otros tipos de sistemas de trading.
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En general, podemos concluir que este tipo de sistemas de trading tendenciales suelen ser los más efectivos para invertir con éxito en los mercados de valores.
En general, podemos concluir que este tipo de sistemas de trading tendenciales suelen ser los más efectivos para invertir con éxito en los mercados de valores.
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A diferencia de los sistemas de trading tendenciales, este tipo de sistemas son ideales para periodos laterales o neutros del mercado. Un sistema de trading antitendencia utilizará habitualmente indicadores de sobrecompra y sobreventa como son el RSI, el Stocástico, ect, llevando a cabo muchas operaciones de compraventa, obteniendo pequeñas ganancias en cada una de ellas y teniendo un índice de fiabilidad bastante alto en su operativa –relación entre operaciones positivas y negativas-.
A diferencia de los sistemas de trading tendenciales, este tipo de sistemas son ideales para periodos laterales o neutros del mercado. Un sistema de trading antitendencia utilizará habitualmente indicadores de sobrecompra y sobreventa como son el RSI, el Stocástico, ect, llevando a cabo muchas operaciones de compraventa, obteniendo pequeñas ganancias en cada una de ellas y teniendo un índice de fiabilidad bastante alto en su operativa –relación entre operaciones positivas y negativas-.
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Otras características de los sistemas de trading antitendenciales a destacar son:
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- Que los sistemas de trading antitendencia permanecen menos tiempo en el mercado que los sistemas de trading tendenciales.- Que tienen una buena ratio de fiabilidad –relación entre operaciones positivas y negativas- obteniendo sus beneficios en periodos laterales o neutros del mercado, perdiéndolos en las fases en los que el mercado alcanza una fuerte tendencia.
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- Que este tipo de sistemas son menos rentables, a medio y largo plazo, que los sistemas de trading tendenciales.
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- Que este tipo de sistemas pueden utilizarse como complemento de los sistemas tendenciales en un mismo mercado a fin reducir el excesivo Drow Down en el que pueden incurrir los sistemas tendenciales.
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3. Sistemas de trading de expansión de volatilidad. En primer lugar, tenemos que señalar que, un mercado volátil supone un mercado sin tendencia definida que se mueve en base a saltos violentos o tirones en el precio. Para tales supuestos, podemos diseñar sistemas de trading que utilicen en su operativa indicadores de volatilidad del mercado.
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Entre los indicadores más usados por los traders podemos encontrar las Bandas de Bollinger y el ATR. Igualmente, de los sistemas de trading de expansión de volatilidad podemos destacar las siguientes características :
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-Permanecen menos tiempo en el mercado que dentro de este, obteniendo, en cambio, un alto porcentaje de operaciones ganadoras –es decir, su ratio de fiabilidad es muy alta-.
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- Estos sistemas obtienen su beneficio en los momentos en los que el mercado se mueve a saltos o tirones, cosechando pérdidas en los periodos en los que el mercado se encuentra errático.
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-Cierran sus operaciones a las primeras de cambio con tan solo un pequeño beneficio por operación, perdiéndose normalmente las grandes operaciones en las que un sistema de trading tendencial obtendría un buen beneficio.
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Normalmente, este tipo de sistemas de trading puede utilizarse como complemento de los sistemas tendenciales en un mismo mercado a fin reducir el excesivo Drow Down en el que pueden incurrir los sistemas tendenciales, diversificando la inversión y, por consiguiente, minorando el riesgo de la misma.
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Normalmente, este tipo de sistemas de trading puede utilizarse como complemento de los sistemas tendenciales en un mismo mercado a fin reducir el excesivo Drow Down en el que pueden incurrir los sistemas tendenciales, diversificando la inversión y, por consiguiente, minorando el riesgo de la misma.
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RELACION DE TODAS LAS ACCIONES QUE COTIZAN EN EL IBEX35 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM:
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ABG Acciones Abengoa
ACS Acciones Grupo ACS
ACX Acciones Acerinox
ANA Acciones Acciona
MTS Acciones ArcelorMittal
BBVA Acciones Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BKT Acciones Bankinter
BME Acciones Bolsas y Mercados Españoles
BTO Acciones Banesto
CRI Acciones Criteria CaixaCorp
ELE Acciones Endesa
ENG Acciones Enagás
FCC Acciones Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
FER Acciones Grupo Ferrovial
GAM Acciones Gamesa
GAS Acciones Gas Natural
GRF Acciones Grifols
IBE Acciones Iberdrola
IBLA Acciones Iberia
IBR Acciones Iberdrola Renovables
IDR Acciones Indra
ITX Acciones Inditex
MAP Acciones Corporación MAPFRE
OHL Acciones Obrascón Huarte Lain
POP Acciones Banco Popular
REE Acciones Red Eléctrica de España
REP Acciones Repsol
SAB Acciones Banco de Sabadell
SAN Acciones Banco Santander Central Hispano
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