Cuarta entrega del video tutorial dedicado a los sistemas de trading. Una manera sencilla e interesante de conocer el funcionamiento de la automatización aplicada a la inversión en productos financieros tales como acciones o derivados financieros (futuros, CFDs o contratos por diferencias, ETFs o Exchange Traded Funds o Forex-divisas-).
martes, 31 de marzo de 2009
lunes, 30 de marzo de 2009
SISTEMAS DE TRADING ( III )
Tercera entrega del video tutorial dedicado a los sistemas de trading. Un interesante y fácil recurso para conocer el funcionamiento de la automatización aplicada a la inversión en productos tales como acciones o derivados financieros (futuros, CFDs o contratos por diferencias, ETFs o Exchange Traded Funds o Forex-divisas-).
jueves, 26 de marzo de 2009
LOS MERCADOS DE FUTUROS ( V )
Última entrega dedicada a los principales mercados de futuros americanos
El Mini Dow Jones. Pertenece al mercado de futuros CME-CBOT. Mercado con gran liquidez, su valor nominal es de índice multiplicado por 5, siendo su tick mínimo de 1 punto, es decir, por cada punto que suba o baje el índice, estaremos ganando o perdiendo cinco dólares. Su horario de contratación es de 8:00 a 22:15 horas y las garantías necesarias para su contratación son de 6.500 dólares.
El Mini Nasdaq. Pertenece al mercado de futuros CME y engloba los futuros de las empresas tecnológicas. Su valor nominal es de índice multiplicado por 20, siendo su tick mínimo de 0.25 puntos, es decir, por cada punto que suba o baje el índice, estaremos ganando o perdiendo 20 dólares. Su horario de contratación es de 8:00 a 22:15 horas y las garantías necesarias para su contratación son de 3.500 dólares.
EuroFX euro/dólar. Pertenece al mercado de futuros CME y en el mismo se negocia el futuro sobre la divisa euro/dolar. Su tick mínimo es de 0,0001 que equivale a 12,5 dólares. Su horario de contratación es de 8:00 a 22:15 horas y las garantías necesarias para su contratación son de 6.075 dólares.
Futuros sobre el oro. Pertenece al mercado de futuros CBOT. El activo subyacente al que está referenciado son 100 onzas de oro. Su nominal corresponde a 1 punto por cada cien dólares y su tick mínimo es de 0.1 puntos, es decir, cada punto arriba o abajo en el índice supondrá el beneficio o la pérdida de 100 dólares. Su horario de negociación va desde las 8:00 hasta las 22:15 horas. Su liquidación al vencimiento se efectúa por diferencias. La garantías exigidas son de 5.399 dólares.
E-Mini Petroleo. Pertenece al mercado de futuros NYMEX. El activo subyacente al que va referenciado son 500 barriles de petroleo. Su nominal corresponde a 0.01 punto por cada 5 dólares y su cotización es en puntos enteros con tres decimales, siendo su tick mínimo de 0.025 puntos, cuya equivalencia es de 12.5 dólares. Su horario de negociación va desde las 8:00 hasta las 20:30 horas. La garantías exigidas son de 3.544 dólares.
El Mini Dow Jones. Pertenece al mercado de futuros CME-CBOT. Mercado con gran liquidez, su valor nominal es de índice multiplicado por 5, siendo su tick mínimo de 1 punto, es decir, por cada punto que suba o baje el índice, estaremos ganando o perdiendo cinco dólares. Su horario de contratación es de 8:00 a 22:15 horas y las garantías necesarias para su contratación son de 6.500 dólares.
El Mini Nasdaq. Pertenece al mercado de futuros CME y engloba los futuros de las empresas tecnológicas. Su valor nominal es de índice multiplicado por 20, siendo su tick mínimo de 0.25 puntos, es decir, por cada punto que suba o baje el índice, estaremos ganando o perdiendo 20 dólares. Su horario de contratación es de 8:00 a 22:15 horas y las garantías necesarias para su contratación son de 3.500 dólares.
EuroFX euro/dólar. Pertenece al mercado de futuros CME y en el mismo se negocia el futuro sobre la divisa euro/dolar. Su tick mínimo es de 0,0001 que equivale a 12,5 dólares. Su horario de contratación es de 8:00 a 22:15 horas y las garantías necesarias para su contratación son de 6.075 dólares.
Futuros sobre el oro. Pertenece al mercado de futuros CBOT. El activo subyacente al que está referenciado son 100 onzas de oro. Su nominal corresponde a 1 punto por cada cien dólares y su tick mínimo es de 0.1 puntos, es decir, cada punto arriba o abajo en el índice supondrá el beneficio o la pérdida de 100 dólares. Su horario de negociación va desde las 8:00 hasta las 22:15 horas. Su liquidación al vencimiento se efectúa por diferencias. La garantías exigidas son de 5.399 dólares.
E-Mini Petroleo. Pertenece al mercado de futuros NYMEX. El activo subyacente al que va referenciado son 500 barriles de petroleo. Su nominal corresponde a 0.01 punto por cada 5 dólares y su cotización es en puntos enteros con tres decimales, siendo su tick mínimo de 0.025 puntos, cuya equivalencia es de 12.5 dólares. Su horario de negociación va desde las 8:00 hasta las 20:30 horas. La garantías exigidas son de 3.544 dólares.
miércoles, 25 de marzo de 2009
LOS MERCADOS DE FUTUROS ( IV )
Nueva entrega dedicada a los mercados de futuros fijándonos ahora en el mercado americano: los mercados CME o Chicago Mercantile Exchange y CBOT o Chicago Board of Trade.
Debido a la gran cantidad de mercados de futuros existentes en EEUU haremos mención a los más conocidos en nuestro país.
Chicago Mercantile Exchange o CME es un mercado financiero Americano con base en Chicago. El CME fue fundado en 1898. Es el mercado que negocia la mayor más derivados del mundo.
El CME negocia varios tipos de instrumentos financieros: tasas de interés, acciones, divisas, así como también materias primas (commodities).
El Chicago Board of Trade (CBOT) se creó en 1848, y es el más antiguo mercado de futuros y opciones del mundo. En el CBOT originalmente sólo se comercializaban productos agrícolas tales como el trigo, el maíz y la soja. Ahora, la CBOT ofrece opciones y contratos de futuros sobre una amplia gama de productos, incluido el oro, la plata, los bonos del Tesoro de EE.UU. y la energía.
Más de 50 contratos de distintos de opciones y futuros de materias primas o commodities se negocian mediante contratos abiertos a viva voz y por medios electrónicos.
El día 12 de julio de 2007, se produjo la fusión entre le mercado CBOT y el mercado CME, dejando, desde ese mismo instante de existir como entidades independientes, y naciendo el CME GROUP que, en la actualidad, constituye el mayor mercado de futuros y opciones del mundo.
Forman parte de estos mercados los conocidos índices SP&500 y Dow Jones, ambos con sus respectivos índices Mini, el Nasdaq100, Globex, el Mini Russell 2000 y los futuros sobre el bono americano a 10 y 30 años.
El MiniSP&500. Pertenece al mercado de futuros CME. Es un mercado para operativa intradiaria debido a la enorme liquidez de que goza. Es, evidentemente, en este momento, el mayor mercado de futuros del planeta. Su horario de contratación va desde las 8:00 hasta las 22:15 horas –horario USA-. Su valor nominal es de valor índice multiplicado por 50 dólares y su tick mínimo es de 0.25 puntos. Las garantías necesarias para invertir en el Mini SP&500 son de 5625 dólares.
El Mini Russell 2000. Es un índice del mercado de Futuros CME. Es un mercado muy líquido y su valor nominal de índice multiplicado por 100, es decir, que un punto arriba o abajo supone una ganancia o pérdida de 100 dólares. Su tick mínimo es de 0.1 puntos, es decir, cada punto está dividido en 10 partes o ticks que tienen un valor de 10 dólares por tick. Su horario de contratación va desde las 8:00 hasta las 22:15 horas –horario USA-. Las garantías necesarias para invertir en el Mini Russell 2000 son de 5.200 dolares.
Debido a la gran cantidad de mercados de futuros existentes en EEUU haremos mención a los más conocidos en nuestro país.
Chicago Mercantile Exchange o CME es un mercado financiero Americano con base en Chicago. El CME fue fundado en 1898. Es el mercado que negocia la mayor más derivados del mundo.
El CME negocia varios tipos de instrumentos financieros: tasas de interés, acciones, divisas, así como también materias primas (commodities).
El Chicago Board of Trade (CBOT) se creó en 1848, y es el más antiguo mercado de futuros y opciones del mundo. En el CBOT originalmente sólo se comercializaban productos agrícolas tales como el trigo, el maíz y la soja. Ahora, la CBOT ofrece opciones y contratos de futuros sobre una amplia gama de productos, incluido el oro, la plata, los bonos del Tesoro de EE.UU. y la energía.
Más de 50 contratos de distintos de opciones y futuros de materias primas o commodities se negocian mediante contratos abiertos a viva voz y por medios electrónicos.
El día 12 de julio de 2007, se produjo la fusión entre le mercado CBOT y el mercado CME, dejando, desde ese mismo instante de existir como entidades independientes, y naciendo el CME GROUP que, en la actualidad, constituye el mayor mercado de futuros y opciones del mundo.
Forman parte de estos mercados los conocidos índices SP&500 y Dow Jones, ambos con sus respectivos índices Mini, el Nasdaq100, Globex, el Mini Russell 2000 y los futuros sobre el bono americano a 10 y 30 años.
El MiniSP&500. Pertenece al mercado de futuros CME. Es un mercado para operativa intradiaria debido a la enorme liquidez de que goza. Es, evidentemente, en este momento, el mayor mercado de futuros del planeta. Su horario de contratación va desde las 8:00 hasta las 22:15 horas –horario USA-. Su valor nominal es de valor índice multiplicado por 50 dólares y su tick mínimo es de 0.25 puntos. Las garantías necesarias para invertir en el Mini SP&500 son de 5625 dólares.
El Mini Russell 2000. Es un índice del mercado de Futuros CME. Es un mercado muy líquido y su valor nominal de índice multiplicado por 100, es decir, que un punto arriba o abajo supone una ganancia o pérdida de 100 dólares. Su tick mínimo es de 0.1 puntos, es decir, cada punto está dividido en 10 partes o ticks que tienen un valor de 10 dólares por tick. Su horario de contratación va desde las 8:00 hasta las 22:15 horas –horario USA-. Las garantías necesarias para invertir en el Mini Russell 2000 son de 5.200 dolares.
martes, 24 de marzo de 2009
LOS MERCADOS DE FUTUROS ( III )
Seguimos con el post dedicado a los principales mercados de futuros. Vamos a ver de una manera rápida los mercados del futuro del Bono alemán y del Cac40 o mercado parisino.
El Bund o bono alemán. El Bund o futuro sobre el bono alemán forma parte del denominado mercado Eurex. Es el mercado donde se negocia el futuro del bono alemán. Es un mercado muy líquido y su horario de contratación es el mismo que el del Eurostoxx50 y el Dax30, a saber, de 8:00 a 22:00 horas. Es un mercado con una alta negociación y en el que la volatilidad se extrema en los momentos en los que se anuncian datos de grandes empresas y macroeconómicos. Su valor nominal es de 100.000 euros y el tick mínimo de cotización es de 0.01 puntos. Las garantías que se exigen para invertir en el futuro del bono alemán son de 2630 euros.
El Cac40. Pertenece al mercado Monep, y en el mismo se negocia el futuro de la bolsa de París. Se trata de un mercado con una buena liquidez. El horario de contratación del Cac40 es actualmente de 8:00 a 22:00 horas. El valor nominal del futuro es de valor índice multiplicado por 10 y su tick mínimo es de 0.5, es decir, su cotización fluctúa de medio en medio punto, así un medio punto arriba supone para el trader una ganancia de cinco euros y un medio punto abajo suponer una pérdida de cinco euros. Las garantías que se exigen al cierre de la sesión son de 3600 euros.
En una próxima entrega haremos mención a los principales mercados de futuros "del otro lado del charco".
lunes, 23 de marzo de 2009
LOS MERCADOS DE FUTUROS ( II )
Siguiendo con la siguiente entrega de los principales mercados de futuros del mundo, haremos hoy mención a dos mercados que forman parte del denominado mercado Eurex, el Dax y el Eurostoxx.
El Dax es unos de los mejores mercados para invertir mediante sistemas automáticos de trading ( Titan 1700, Galileo 1700, Perseus 1700, Altair 1700).
Es también un buen mercado para invertir utilizando sistemas automáticos de trading (Antares 2008, Pegaso 2008, Pegaso 3008).
1. El Dax o Dax30. Incluido dentro del denominado mercado Eurex, el Dax o Dax30 alemán está compuesto por las 30 empresas de mayor capitalización de dicho país. Es un mercado muy líquido que brinda a los traders una excelente opción para invertir mediante contratos de futuros. Su horario de negociación va desde las 8:00 horas de la mañana hata las 22: 00 horas. La única pega que podríamos achacarle es que las garantías que se exigen para invertir en el mismo son altas, aproximadamente unos 16.000 euros. Su valor nominal es del valor del índice multiplicado por 25, es decir, que cada punto que oscile arriba o abajo el índice, nos hará ganar o perder 25 euros. El tick mínimo de cotización es de 0.5 puntos.
El Dax es unos de los mejores mercados para invertir mediante sistemas automáticos de trading ( Titan 1700, Galileo 1700, Perseus 1700, Altair 1700).
2. El Eurostoxx o Eurostoxx50. Incluido igualmente en el denominado mercado Eurex, el Eurostoxx o Eurostoxx50, está compuesto por las 50 empresas de mayor capitalización de Europa. Es un mercado bastante líquido y tiene el mismo horario de negociación que el Dax, a saber, desde las 8:00 hasta las 22:00 horas. Es un mercado pausado en el que casi no existen spread o huecos de cotización, siendo excelente para su utilización por traders que no tengan mucha experiencia. Es un mercado de una enorme liquidez. Las garantías que se exigen son de aproximadamente 3500 euros.
Es también un buen mercado para invertir utilizando sistemas automáticos de trading (Antares 2008, Pegaso 2008, Pegaso 3008).
Su valor nominal es el del valor del índice multiplicado por 10, es decir, que cada punto que oscile arriba o abajo el índice os hará ganar o perder 10 euros.
En el próximo post hablaremos de otro mercado perteneciente al Eurex, el Bund alemán y del Mercado francés o Cac40.
domingo, 22 de marzo de 2009
LOS MERCADOS DE FUTUROS ( I )
Para contratar futuros sobre índices es necesario:
1. Contratar los servicios de intermediación de un broker legalmente autorizado para ello.
3. Conocer los principales mercados bursátiles donde los mismos pueden contratarse. Entre ellos trataremos como los más demandados por los traders de nuestro país, el Ibex, el Mini Ibex, el Dax, el Eurostoxx, el Bund, el Cac40, todos ellos europeos y los mercados de futuros americanos.
El Ibex y el Mini Ibex. Los mercados bursátiles españoles en los que podemos contratar futuros son el Ibex y el Mini Ibex.
El índice Ibex35 está formado por los 35 valores de mayor capitalización del mercado bursátil español y su composición se revisa por el organismo regulador cada seis meses.
Los futuros negociados en el Ibex tienen vencimiento mensual, produciéndose el mismo el tercer viernes de cada mes. Su horario de contratación es de 9:00 de la mañana hasta las 17.:35, siendo un mercado poco líquido, volátil y tendente a la apertura con huecos entre las cotizaciones. Eso da lugar a grandes slippages o deslizamientos de precios. El ibex tiene un valor nominal del índice multiplicado por diez, es decir, cada punto que oscile arriba o abajo nos hará ganar o perder diez euros. Sus garantías al cierre son actualmente de 10.000 euros y su tick mínimo de cotización es de un punto.
La opción del Mini Ibex puede ser aconsejable para traders que comienzan a invertir en futuros, al tener un valor nominal de indice multiplicado por uno, es decir, que cada punto que oscile arriba o abajo el índice, nos hará ganar o perder un euro. Sus garantías a fin de día son de 1.000 euros. El Mini Ibex tiene el mismo horario de contratación que el Ibex.
El organismo regulador de ambos mercados de futuros es Bolsas y Mercados, antes denominado MEFF. Bolsas y Mercados actúa como Mercado y como Cámara de Compensación.
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