RESULTADO DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL INDICE DAX ALEMÁN TITAN 1700 DE ABCBOLSA.COM

Curva de beneficios del sistema de trading titan 1700 08/01/2001-27/02/2009



Características del sistema de trading titan 1700 para futuros del Dax.

Sistema de trading Titan 1700. Sistema de trading de volatilidad dotado con filtro de entrada para asegurar la fortaleza de la tendencia. Va dotado de stops fijos y dinámicos trailing stops a fin de asegurar las ganancias ya obtenidas en el supuesto de cambios bruscos del mercado. Se utiliza en el futuro del mercado DAX para compresiones de 20 minutos. Su horario de trabajo comienza a partir de las 9:00 horas de la mañana y su hora máxima de salida es a las 17:00 de la tarde.


Datos del Sistema de trading titan 1700
Mercado DAX
Retención Garantía por Sistemas 6.875,00 €
Inversión Mínima Recomendada 22.000,00 €


Estadísticas Totales del Sistema de trading titan 1700
Beneficio Neto 106.340,00 €
Peor DrawDown -7.585,00 €
D. Down % 7,13 %
R. O. I. 1,70
Fiabilidad 40,81%
Profit factor 1,66
Beneficio Medio


Estadísticas del periodo 08/01/2001 - 27/02/2009
Beneficio Neto 106.340,00 €
Peor Drawdown -7.585,00 €
D.Down % 7,13 %
D.Down última operación (27/02/2009) 0,00 €
R. O. I. 1,70
Fiabilidad 40,81%
Profit factor 1,66
Beneficio por día 35,78 €
Beneficio por mes 1.076,97 €
Beneficio por año 13.047,85 €
Beneficio a corto 65.401,00 €
Beneficio a largo 40.939,00 €
Negocios 740
Negocios de la mejor serie 6
Negocios de la peor serie 12
Beneficio medio por negocio 143,70 €
Beneficio medio positivos 887,56 €
Pérdida media negativos -369,18 €
Mejor negocio 5.933,50 €
Peor negocio -1.204,00 €


Últimas Operaciones del sistema de trading titan 1700
Dia Prec. Entrada Prec. Salida Resultado

23/12/2008 4.689,00 4.717,00 C 658,50 €
22/01/2009 4.307,50 4.226,00 V 1.996,00 €
26/01/2009 4.244,50 4.334,00 C 2.196,00 €
28/01/2009 4.400,00 4.526,50 C 3.121,00 €
11/02/2009 4.496,00 4.513,00 V -466,50 €
12/02/2009 4.475,50 4.404,50 V 1.733,50 €
19/02/2009 4.258,00 4.241,00 C -466,50 €
26/02/2009 3.949,00 3.929,00 C -541,50 €
26/02/2009 3.947,00 3.976,00 C 683,50 €
27/02/2009 3.867,50 3.834,00 V 796,00 €


Si está interesado en invertir con el Sistema de Trading TITAN 1700 para futuros del índice DAX alemán puede contratarlo en la página web de http://www.abcbolsa.com/.


Abcbolsa.com también dispone de sistemas de trading para acciones del índice ibex35. Podrá visualizar sus resultados en su web de SISTEMAS DE TRADING ACCIONES.




Con la Gestión de Patrimonios + Sistemas de Trading obtendrá las siguientes ventajas:

1º. Mayor diversificación de su cartera.
2º. Mejora en el cociente rentabilidad/riesgo
3º. Mejores resultados para su inversión.

RESULTADO DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL INDICE DAX ALEMÁN GALILEO 1700 DE ABCBOLSA.COM

Características del sistema de trading automatico para futuros del Dax.

Galileo 1700 Sistema de trading de volatilidad. Se halla dotado de un filtro que le impide la entrada a mercado en los supuestos de spread o cuando el recorrido del negocio ya está agotándose. Va provisto de stop loss fijos y de trailing stops. Se utiliza para los futuros del mercado DAX para compresiones de 15 minutos. Su horario de trabajo comienza a partir de las 8:15 horas de la mañana y su hora máxima de salida es a las 17:00 de la tarde.

Datos del Sistema de trading para futuros del Dax.
Mercado DAX
Retención Garantía por Sistemas 6.875,00 €
Inversión Mínima Recomendada 22.000,00 €

Estadísticas Totales del Sistema de trading para futuros del Dax.
Beneficio Neto 104.585,50 €
Peor DrawDown -7.003,50 €
DDown % 6,70 %
R. O. I. 1,81
Fiabilidad 46,36%
Profit factor 1,31
Beneficio Medio Anual 12.832,58 €


Estadísticas del sistema de trading para el periodo 05/01/2001 - 27/02/2009
Beneficio Neto 104.585,50 €
Peor Drawdown -7.003,50 €
DDown % 6,70 %
Draw Down última operación (27/02/2009) 0,00 €
R. O. I. 1,81
Fiabilidad 46,36%
Profit factor 1,31
Beneficio por día 35,15 €
Beneficio por mes 1.058,13 €
Beneficio por año 12.832,58 €
Beneficio a corto 69.344,50 €
Beneficio a largo 35.241,00 €
Negocios 1413
Negocios de la mejor serie 8
Negocios de la peor serie 14
Beneficio medio por negocio 74,02 €
Beneficio medio positivos 674,09 €
Pérdida media negativos -444,52 €
Mejor negocio 2.283,50 €
Peor negocio -1.766,50 €

Últimas Operaciones del sistema de trading para los futuros del Dax.
Dia Precio Entrada Precio Salida Resultado
12/02/2009 4.472,50 4.424,50 V 1.158,50 €
12/02/2009 4.440,00 4.461,00 V -566,50 €
13/02/2009 4.444,50 4.436,00 V 171,00 €
19/02/2009 4.245,00 4.216,00 C -766,50 €
19/02/2009 4.260,00 4.231,00 C -766,50 €
20/02/2009 4.113,50 4.065,50 V 1.158,50 €
25/02/2009 3.912,00 3.864,00 V 1.158,50 €
25/02/2009 3.850,50 3.802,50 V 1.158,50 €
26/02/2009 3.936,50 3.907,50 C -766,50 €
27/02/2009 3.831,00 3.783,00 V 1.158,50 €

Si está interesado en invertir con el Sistema de Trading GALILEO 1700 para futuros del índice DAX alemán puede contratarlo en la página web de http://www.abcbolsa.com/.

Abcbolsa.com también dispone de sistemas de trading para acciones del índice ibex35. Podrá visualizar sus resultados en su web de SISTEMAS DE TRADING ACCIONES.



Con la Gestión de Patrimonios + Sistemas de Trading obtendrá las siguientes ventajas:

1º. Mayor diversificación de su cartera.
2º. Mejora en el cociente rentabilidad/riesgo
3º. Mejores resultados para su inversión.

RESULTADO DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL INDICE DAX ALEMÁN PEGASO 1700 DE ABCBOLSA.COM

Curva de beneficios del Sistema automático de Trading PERSEUS 1700 para futuros del indice DAX Alemán.



Características del Sistema Automático de Trading PERSEUS 1700 para futuros del índice DAX alemán.
SISTEMA DE TRADING PERSEUS 1700. Sistema Automatico de trading de expansión de volatilidad. Se halla dotado de un filtro que le impide la entrada a mercado en los supuestos de spread o cuando el recorrido del negocio ya está agotándose. Va provisto de stop loss fijos. Se utiliza en los futuros del índice DAX para compresiones de 15 minutos. Su horario de automatización comienza a partir de las 8:15 horas de la mañana y su hora máxima de salida es a las 17:00 de la tarde.

Datos del Sistema de Trading para futuros PERSEUS1700

Mercado: INDICE DE FUTUROS DEL DAX
Retención Garantía por Sistemas 6.875,00 €
Inversión Mínima Recomendada 22.000,00 €

Estadísticas Totales del Sistema de Trading para futuros PERSEUS1700

Beneficio Neto 89.839,50 €
Peor DrawDown -16.250,00 €
DDown % 18,09 %
ROI 0,68
Fiabilidad 43,39%
Profit factor 1,26
Beneficio Medio Anual 11.132,53 €

Estadísticas del periodo 05/01/2001 - 28/01/2009 del Sistema de Trading PERSEUS1700

Beneficio Neto 89.839,50 €
Peor Drawdown -16.250,00 €
DDown % 18,09 %
DD última operación (28/01/2009) -7.963,50 €
ROI 0,68
Fiabilidad 43,39%
Profit factor 1,26
Beneficio por día 30,51 €
Beneficio por mes 918,13 €
Beneficio por año 11.132,53 €
Beneficio a corto 58.829,50 €
Beneficio a largo 31.010,00 €
Negocios 1512
Negocios de la mejor serie 10
Negocios de la peor serie 15
Beneficio medio por negocio 59,42 €
Beneficio medio positivos 671,40 €
Pérdida media negativos -409,58 €
Mejor negocio 8.733,50 €
Peor negocio -1.766,50 €

Si desea utilizar el Sistema de Trading PERSEUS 1700 para futuros del índice DAX alemán puede contratarlo en la página web de http://www.abcbolsa.com/.

Abcbolsa.com, dispone, asimismo, de sistemas automáticos de trading para acciones del selectivo ibex35. Podrá visualizar sus resultados en su página web de SISTEMAS DE ACCIONES

Asimismo podrá usar el servicio de gestión de patrimonios que ofrece el broker complementados con sistemas automáticos de trading de Abcbolsa.

Con la Gestión de Patrimonios + Sistemas de Trading obtendrá las siguientes ventajas:

1º. Mayor diversificación de su cartera.
2º. Mejora en el cociente rentabilidad/riesgo
3º. Mejores resultados para su inversión.

RESULTADO DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL INDICE DAX ALEMÁN GALILEO 1700 DE ABCBOLSA.COM

Curva de beneficios del Sistema de Trading GALILEO 1700 para futuros del mercado DAX Alemán.

Características del Sistema de Trading GALILEO 1700 para futuros del mercado DAX alemán.

Sistema de trading Galileo 1700. Sistema de trading de volatilidad. Se halla dotado de un filtro que le impide la entrada a mercado en los supuestos de spread o cuando el recorrido del negocio ya está agotándose. Va provisto de stop loss fijos y de stops dinámicos o trailing stops. Se utiliza en el contrato de futuros del mercado DAX para compresiones de 15 minutos. Su horario de trabajo comienza a partir de las 8:15 horas de la mañana y su hora máxima de salida es a las 17:00 de la tarde.

Datos del Sistema de Trading GALILEO 1700 para futuros del indice DAX alemán

Mercado DAX
Retención Garantía por Sistemas 6.875,00 €
Inversión Mínima Recomendada 22.000,00 €

Estadísticas Totales del Sistema de Trading GALILEO 1700 para futuros del mercado DAX alemán.

Beneficio Neto 103.953,00 €
Peor DrawDown -7.003,50 €
Draw Down porcentual 6,74 %
R. O. I. 1,82
Fiabilidad 46,30%
Profit factor 1,31
Beneficio Medio Anual 12.881,41 €


Estadísticas del Sistema de Trading GALILEO 1700 para futuros del mercado DAX alemán durante el periodo 08/01/2001 - 28/01/2009

Beneficio Neto 103.953,00 €
Peor Drawdown -7.003,50 €
Draw Down porcentual 6,74 %
Draw Down última operación (28/01/2009) 0,00 €
R. O. I 1,82
Fiabilidad 46,30%
Profit factor 1,31
Beneficio por día 35,30 €
Beneficio por mes 1.062,37 €
Beneficio por año 12.881,41 €
Beneficio a corto 66.576,00 €
Beneficio a largo 37.377,00 €
Negocios 1393
Negocios de la mejor serie 8
Negocios de la peor serie 14
Beneficio medio por negocio 74,63 €
Beneficio medio positivos 672,67 €
Pérdida media negativos -441,07 €
Mejor negocio 2.283,50 €
Peor negocio -1.766,50 €


Si Ud. está interesado en la utilización del Sistema de Trading GALILEO 1700 para futuros del índice DAX alemán puede contratarlo en la página web de http://www.abcbolsa.com/.

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RESULTADOS DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL EUROSTOXX PEGASO 3008 DE ABCBOLSA.COM

Curva de beneficios del Sistema de Trading PEGASO 3008 para futuros del mercado Eurostoxx50.




Características del Sistema de Trading PEGASO 3008 para futuros del mercado Eurostoxx50.

SISTEMA DE TRADING PEGASO 3008. Sistema de trading tendencial dotado de stop loss fijos de protección y por indicadores. Se utiliza en el futuro del Mercado Eurostoxx50 en compresiones de 30 minutos. Su horario de trabajo es de tarde en concordancia con los mercados americanos. Entra a mercado a partir de las 15:00 horas y su hora máxima de salida es a las 18:30.

Datos del Sistema de Trading PEGASO 3008 para futuros del mercado Eurostoxx50.

Mercado futuros Eurostoxx50
Retención Garantía por Sistemas 1.615,00 €
Inversión Mínima Recomendada 9.000,00 €

Estadísticas Totales del Sistema de Trading PEGASO 3008 para futuros del mercado Eurostoxx50.

Beneficio Neto 23.996,00 €
Peor DrawDown -1.930,00 €
D.Down porcentual 8,04 %
R. O. I. 1,74
Fiabilidad 50,30%
Profit factor 1,49
Beneficio Medio Anual 3.394,06 €


Estadísticas del periodo 07/01/2002 - 28/01/2009 del Sistema de Trading PEGASO 3008 para futuros del Eurostoxx50.

Beneficio Neto 23.996,00 €
Peor Drawdown -1.930,00 €
D.Down porcentual 8,04 %
D.Down última operación (28/01/2009) -719,00 €
R. O. I 1,74
Fiabilidad 50,30%
Profit factor 1,49
Beneficio por día 9,31 €
Beneficio por mes 279,71 €
Beneficio por año 3.394,06 €
Beneficio a corto 12.755,00 €
Beneficio a largo 11.241,00 €
Negocios 668
Negocios de la mejor serie 9
Negocios de la peor serie 9
Beneficio medio por negocio 35,92 €
Beneficio medio positivos 217,24 €
Pérdida media negativos -147,58 €
Mejor negocio 1.327,00 €
Peor negocio -473,00 €

Si Ud. está interesado en la utilización del Sistema de Trading PEGASO 2008 para futuros del mercado Eurostoxx50 puede acudir la página web de http://www.abcbolsa.com.

RESULTADOS DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL EUROSTOXX PEGASO 2008 DE ABCBOLSA.COM

Curva de beneficios del Sistema de Trading PEGASO 2008 para futuros del mercado Eurostoxx50.





Características del Sistema de Trading PEGASO 2008 para futuros del mercado Eurostoxx50.

PEGASO 2008. Sistema de trading tendencial dotado de stop loss fijos de protección y por indicadores Se utiliza para el futuro del Mercado Eurostoxx50 en compresiones de 20 minutos. Su horario de trabajo es de tarde en concordancia con los mercados americanos. Entra a mercado a partir de las 15:00 horas y su hora máxima de salida es a las 19:00.


Datos del Sistema de Trading PEGASO 2008 para futuros del mercado Eurostoxx50.

Mercado Eurostoxx
Retención Garantía por Sistemas 1.615,00 €
Inversión Mínima Recomendada 9.000,00 €


Estadísticas Totales del Sistema de Trading PEGASO 2008 para futuros del mercado Eurostoxx50.

Beneficio Neto 30.906,00 €
Peor DrawDown -2.659,00 €
Drow Down porcentual 8,60 %
R. O. I. 1,62
Fiabilidad 53,46%
Profit factor 1,69
Beneficio Medio Anual 4.371,43 €

Estadísticas del periodo 04/01/2002 - 28/01/2009 del Sistema de Trading PEGASO 2008 para futuros del mercado Eurostoxx50.

Beneficio Neto 30.906,00 €
Peor Drawdown -2.659,00 €
Drow Down % 8,60 %
Drow Down última operación (28/01/2009) -780,00 €
R. O. I. 1,62
Fiabilidad 53,46%
Profit factor 1,69
Beneficio por día 11,97 €
Beneficio por mes 359,83 €
Beneficio por año 4.371,43 €
Beneficio a corto 15.801,00 €
Beneficio a largo 15.105,00 €
Negocios 578
Negocios de la mejor serie 10
Negocios de la peor serie 6
Beneficio medio por negocio 53,47 €
Beneficio medio positivos 245,93 €
Pérdida media negativos -167,61 €
Mejor negocio 1.287,00 €
Peor negocio -383,00 €


Si Ud. está interesado en la utilización del Sistema de Trading PEGASO 2008 para futuros del mercado Eurostoxx50 puede acudir la página web de http://www.abcbolsa.com/.

RESULTADO DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL INDICE DAX ALEMÁN TITAN 1700 DE ABCBOLSA.COM

Curva de beneficios del Sistema de Trading TITAN 1700 futuros del mercado DAX Alemán.




Características del Sistema de Trading TITAN 1700 futuros del mercado DAX alemán.

TITAN 1700 futuros del mercado DAX alemán. Sistema de trading de volatilidad dotado con filtro de entrada para asegurar la fortaleza de la tendencia. Va dotado de stops fijos y dinámicos tipo trailing stops a fin de asegurar las ganancias ya obtenidas en el supuesto de cambios bruscos del mercado. Se utiliza en el futuro del mercado DAX para compresiones de 20 minutos. Su horario de trabajo comienza a partir de las 9:00 horas de la mañana y su hora máxima de salida es a las 17:00 de la tarde.

Datos del Sistema de Trading TITAN 1700 futuros del mercado DAX alemán

Mercado DAX
Retención Garantía por Sistemas 6.875,00 €
Inversión Mínima Recomendada 22.000,00 €


Estadísticas Totales del Sistema de Trading TITAN 1700 futuros del mercado DAX alemán.

Beneficio Neto 104.601,50 €
Peor DrawDown -7.585,00 €
Drow Down porcentual 7,25 %
R. O. I. 1,69
Fiabilidad 40,74%
Profit factor 1,65
Beneficio Medio Anual 12.977,85 €


Estadísticas del Sistema de Trading TITAN 1700 futuros del mercado DAX alemán durante el periodo 08/01/2001 - 28/01/2009
Beneficio Neto 104.601,50 €
Peor Drawdown -7.585,00 €
Drow Down porcentual 7,25 %
Drow Down última operación (28/01/2009) 0,00 €
R. O. I. 1,69
Fiabilidad 40,74%
Profit factor 1,65
Beneficio por día 35,55 €
Beneficio por mes 1.069,98 €
Beneficio por año 12.977,85 €
Beneficio a corto 63.338,00 €
Beneficio a largo 41.263,50 €
Negocios 734
Negocios de la mejor serie 6
Negocios de la peor serie 12
Beneficio medio por negocio 142,51 €
Beneficio medio positivos 885,72 €
Pérdida media negativos -368,34 €
Mejor negocio 5.933,50 €
Peor negocio -1.204,00 €

Si Ud. está interesado en la utilización del Sistema de Trading TITAN 1700 futuros del mercado DAX alemán puede acudir la página web de http://www.abcbolsa.com/.

RESULTADO DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL INDICE DAX ALEMÁN ALTAIR 1700 DE ABCBOLSA.COM

Curva de beneficios del sistema de trading Altair 1700 para futuros del mercado DAX alemán




Características del sistema de trading Altair 1700 para futuros del mercado DAX alemán

ALTAIR 1700. Sistema de trading de volatilidad dotado con filtro de entrada para asegurar la fortaleza de la tendencia. Se halla dotado de un filtro que le impide la entrada a mercado en los supuestos de spread o huecos al alza o a la baja del mercado o cuando el recorrido del negocio ya está agotándose. Va provisto de stops loss fijos. Se utiliza en el futuro del mercado DAX para compresiones de 20 minutos. Su horario de trabajo comienza a partir de las 9:00 horas de la mañana y su hora máxima de salida es a las 17:00 de la tarde.

Datos del Sistema de trading Altair 1700 para futuros del mercado DAX alemán

Mercado DAX
Retención Garantía por Sistemas 6.875,00 €
Inversión Mínima Recomendada 22.000,00 €


Estadísticas Totales del Sistema de trading Altair 1700 para futuros del mercado DAX alemán

Beneficio Neto 80.161,65 €
Peor DrawDown -5.165,26 €
Drow Down porcentual 6,44 %
R. O. I. 1,91
Fiabilidad 45,38%
Profit factor 1,55
Beneficio Medio Anual 9.945,61 €


Estadísticas del periodo 09/01/2001 - 28/01/2009 del sistema de trading Altair 1700 para futuros del mercado DAX alemán

Beneficio Neto 80.161,65 €
Peor Drawdown -5.165,26 €
Drow Down porcentual 6,44 %
Drow Down última operación (28/01/2009) -505,00 €
R. O. I. 1,91
Fiabilidad 45,38%
Profit factor 1,55
Beneficio por día 27,26 €
Beneficio por mes 820,32 €
Beneficio por año 9.945,61 €
Beneficio a corto 56.952,50 €
Beneficio a largo 23.209,15 €
Negocios 747
Negocios de la mejor serie 6
Negocios de la peor serie 12
Beneficio medio por negocio 107,31 €
Beneficio medio positivos 664,81 €
Pérdida media negativos -355,90 €
Mejor negocio 4.708,50 €
Peor negocio -1.679,00 €

Si está interesado en la utilización del sistema de trading Altair1700 para futuros del mercado DAX alemán puede acudir la página web de http://www.abcbolsa.com/.

RESULTADOS DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL EUROSTOXX ANTARES 2008 DE ABCBOLSA.COM

Curva de Beneficios del Sistema de Trading Antares 2008 para futuros del eurostoxx50

Características del sistema de trading ANTARES2008 para futuros del eurostoxx50.


SISTEMA DE TRADING ANTARES 2008 para futuros del eurostoxx50. Sistema de trading tendencial dotado de stop loss fijos de protección y por indicadores. Se utiliza en el futuro del Mercado Eurostoxx50 en compresiones de 20 minutos. Su horario de trabajo es de tarde en concordancia con los mercados americanos. Entra a mercado a partir de las 15:00 horas y su hora máxima de salida es a las 19:00.

Datos del Sistema de trading ANTARES2008 para futuros del mercado eurostoxx50

Mercado: Futuro Eurostoxx
Retención Garantía por Sistemas: 1.615,00 €
Inversión Mínima Recomendada: 9.000,00 €

Estadísticas Totales del Sistema de trading ANTARES 2008

Beneficio Neto: 31.182,00 €
Peor DrawDown: -1.270,00 €
Drow Down porcentual: 4,07 %
R. O. I.: 3,43
Fiabilidad: 55,68%
Profit factor: 1,77
Beneficio Medio Anual: 4.410,47 €


Estadísticas del periodo 04/01/2002 - 28/01/2009 del sistema de trading ANTARES2008 para futuros del mercado eurostoxx50

Beneficio Neto: 31.182,00 €
Peor Draw down: -1.270,00 €
Drow Down porcentual: 4,07 %
Drow Down última operación (28/01/2009): -1.093,00 €
R. O. I.: 3,43
Fiabilidad: 55,68%
Profit factor: 1,77
Beneficio por día: 12,08 €
Beneficio por mes: 363,05 €
Beneficio por año: 4.410,47 €
Beneficio a corto: 16.263,00 €
Beneficio a largo: 14.919,00 €
Negocios: 546
Negocios de la mejor serie: 9
Negocios de la peor serie: 5
Beneficio medio por negocio: 57,11 €
Beneficio medio positivos: 236,67 €
Pérdida media negativos: -168,45 €
Mejor negocio: 1.257,00 €
Peor negocio: -543,00 €

Si está interesado en la utilización del sistema de trading ANTARES2008 para futuros del mercado eurostoxx50 puede acudir a http://www.abcbolsa.com/

TECNICAS DE TRADING: LOS SISTEMAS DE TRADING ( II )

Siguiendo con la segunda entrega dedicada a los sistemas de trading (I) comenzaremos afirmando que todo trader que quiera crear su propio sistema de trading deberá seguir un proceso lógico en su creación que, de forma más o menos esquemática es el siguiente:

1. En primer lugar, el trader debe de tener muy claro que tipo de inversor es, cual es su capacidad de riesgo y en que tipo de mercados y/o productos desea invertir.

2. En segundo lugar, deberá definir las reglas de entrada y salida de su sistema de trading. Para ello, y previo estudio del mercado en el que va a operar con su sistema de trading, deberá establecer esas reglas que deberá ejecutar el sistema. Para ello utilizará los múltiples indicadores y osciladores técnicos, pivots points, retrocesos de Fibonacci, estudio de precios y/ o patrones que se repitan en el mercado, lineas de tendencia, ect. También llegados a este punto, podremos dotar a nuestro sistema de trading de filtros de entrada al negocio que eviten, en la medida de lo posible, las señales falsas que puede generar el sistema de trading.

Su plan de trading tendrá que respetar escrupulosamente tres premisas básicas, a saber:
a) La operativa del sistema de trading siempre tiene que ser a favor de la tendencia y nunca en contra de la misma.

b) Ante cualquier error en la ejecución del negocio, el sistema de trading debe ser lo suficientemente rápido como para salir del mismo con la mínima pérdida para el patrimonio del trader.

c) Las reglas que sistematicen la entrada en el negocio deben de mantenerle dentro del mismo en tanto la tendencia esté vigente a fin de obtener el máximo beneficio, sin que el sistema nos saque del negocio a las primeras de cambio, es decir, el sistema de trading de saber “dejar correr los beneficios”.

En base a este último apartado, cuando creemos nuestro sistema de trading, realmente estaremos diseñando tres sistemas o subsistemas que ensamblaremos al final en uno solo. Así, en primer lugar, tendremos que crear un subsistema que detecte la tendencia principal o de fondo del mercado. Para ello podemos ayudarnos de indicadores buscadores de tendencia tales como medias móviles, macd, líneas de tendencia ect.

En segundo lugar, una vez identificada la tendencia principal o de fondo del mercado, tendremos que crear un subsistema de entrada en el negocio. Cada trader tiene su predilección por unos u otros indicadores o técnicas de entrada, por lo que existen infinitas variantes para entrar a mercado.

En tercer lugar, debemos crear un último subsistema que denominaremos de salida del negocio. Este subsistema es quizás el más importante de los tres, pues evitará perdidas a nuestro patrimonio si, pese a hacer una buena entrada, salimos demasiado pronto o demasiado tarde del negocio en marcha.

El subsistema de salida tendrá que controlar que cabalgamos sobre la tendencia y que esta se mantiene fuerte, y, sacarnos del negocio cuando aquella se debilite o cambie de sentido.
Deberá mantener un equilibrio o proporción razonable entre el beneficio esperado por operación y la cantidad de riesgo que estamos dispuestos a afrontar cada vez que entramos a mercado. Habrá por ello que tener en cuenta el ratio existente entre el beneficio medio del sistema y su pérdida media. Dicho ratio se denomina técnicamente como R.O.I. ( rendimiento de las operaciones o retorno de la inversión) . El R.O.I. de un sistema de trading debe ser superior como mínimo a 1. Si nuestro sistema de trading tiene un R.O.I. de más de 2.5 o 3 estaremos ante un estupendo sistema de trading.

Podremos dotar a nuestro subsistema de salida de stops loss o de pérdidas tantos fijos como dinámicos –trailing stops- que limiten el riesgo de pérdidas del sistema y/ o protejan los beneficios conseguidos –en el caso de los stops de perdidas dinámicos-.
No es fácil el cálculo correcto de los stops de pérdidas pues, si los ceñimos demasiado al precio, aunque las pérdidas de nuestro sistema de trading serán menores, también lo será el beneficio obtenido, incurriendo asimismo en más operaciones de las que sería deseable. Por otro lado, si los stops los alejamos en demasía, aunque los beneficios se incrementarán, sin embargo, podemos incurrir en fuertes pérdidas en el supuesto de que el negocio devenga adverso.

3. Una vez finalizado el sistema de trading y aplicado sobre el mercado concreto, procederá a su backtesting o prueba externa aplicándose dicho sistema a periodos distintos, a fases del mercado diferentes –alcista, bajista y neutral- y, a ser posible, a distintos mercados, a fin de comprobar la robustez del sistema de trading. Deberá evitar la sobreoptimización del sistema de trading.
El trader someterá a su sistema de trading a técnicas de control de riesgo tales como las Simulaciones de Montecarlo, ect.

4. Buscará la óptima utilización del sistema o sistemas de trading en el mercado real, revisando su operativa, diversificándola y atendiendo a las posibles mejoras que, con el tiempo, puedan introducirse en el mismo.

5. Finalmente es aconsejable el estudio del comportamiento del sistema de trading, a ser posible en alguna cuenta demo durante un periodo de dos o tres meses al menos, donde podremos observar que el sistema de trading ejecute fielmente las señales en el momento donde deba hacerlo conforme a la filosofía con la que fue construido y, donde puliremos los pequeños defectos de que pudiera adolecer antes de lanzarnos a su aplicación en una cuenta real donde un mal funcionamiento del sistema de trading lo sufriremos en nuestro patrimonio.

SISTEMAS DE TRADING: PROBANDO LA VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE TRADING

Acabamos de crear un sistema de trading. La tarea ha sido ardua pero ha merecido la pena y nos sentimos orgullosos. Si todo va bien, pensamos, me retira. Y, bueno... todo es posible, aunque también, si no hemos hecho bien los deberes, nos arruina.

Para evitar lo segundo, es decir, la ruina, e intentar conseguir lo primero, a saber, el retiro, debemos garantizarnos la mayor robustez de nuestro sistema de trading. Tendremos que proceder a un exhaustivo análisis de nuestro sistema de trading mediante los test de prueba interna, test de prueba externa, test parametral y, posteriormente, dejarle una buena temporadita a prueba en un mercado demo antes de su aplicación en mercado real.

A tal efecto debemos tener en cuenta para evaluar las bondades de nuestro recién creado sistema de trading:

1. Que el periodo de datos históricos utilizados en el estudio del sistema de trading sea lo suficientemente amplio para que sus resultados se consideren fiables, debiendo contener dicho histórico periodos de mercado alcista, bajista y lateral o neutro. El sistema de trading deberá generar un número de operaciones suficientemente amplio para que sea considerada la fiabilidad del mismo. Si nuestro sistema de trading genera pocas operaciones, aunque estas sean todas ganadoras, no será muy fiable.

2. Con relación a la antes citada fiabilidad de nuestro sistema de trading, tendremos que tener en cuenta, el porcentaje de operaciones con beneficio obtenido por el mismo. Normalmente, los sistemas de trading tendenciales suelen tener porcentajes de operaciones con beneficios bastante bajos -de hasta un 20%- y los sistemas de trading antitendenciales y de volatilidad suelen tener un porcentaje superior -de hasta un 60 o 70%- de fiabilidad, aunque en este caso los beneficios por operación suelen ser superiores en los sistemas de trading tendenciales que en el resto de sistemas de trading.

Los stops loss aplicados a nuestro sistema de trading pueden, también, hacer variar el porcentaje de operaciones con beneficio de nuestro sistema de trading.

3. Debemos tener en cuenta al estudiar los resultados obtenidos en el backtesting el slippage o deslizamiento en el precio de entrada y salida del mercado de nuestro sistema de trading, cuando este sea aplicado en mercado real.

4. Asimismo, debemos ser conscientes que, normalmente, nuestro sistema de trading entrará siempre, en mercado real, a precios superiores a los que de entrada el sistema de trading en modo "demo" y saldrá del mercado a precios inferiores a los marcados por el sistema de trading en modo "demo".

5. También hay que tener en cuenta, tanto la operación con mayor beneficio como la operación con mayor pérdida de nuestro sistema de trading, ya que estas pueden haber tenido lugar como consecuencia de una situación excepcional en el mercado que difícilmente puede volver a repetirse (como por ejemplo el atentado a las Torres Gemelas, cuando los mercados bursátiles se hundieron en una sola sesión). Este tipo de circunstancias excepcionales podrían desnaturalizar los resultados obtenidos por nuestro sistema de trading ofreciéndonos una visión irreal del mismo.

Asimismo, mediante el estudio de la peor operación llevada a cabo por nuestro sistema de trading, conseguiremos ajustarlo al nivel de riesgo que queremos o podemos soportar, modificando los stops loss -dinámicos o fijos- a dicho nivel de riesgo.

6. Es indispensable el cálculo del ratio existente entre el beneficio medio del sistema de trading y su pérdida media. Dicho ratio conocido técnicamente como R.O.I. (rendimiento de las operaciones o retorno de la inversión), debe superar, en el peor de los casos, a 1. Tendremos un estupendo sistema de trading si dicho ratio es igual o superior a 3.

7. La desviación típica de los resultados de nuestro sistema de trading ha de ser la menor posible.

Tendremos que calcular la denominada "probabilidad de ruina" de nuestro sistema de trading, es decir, las posibilidades que tendría nuestro sistema de trading de dejar de funcionar en el supuesto de que se diesen las peores condiciones del mercado en el que el mismo se aplica. La fórmula de la " probabilidad de ruina o Risk Of Ruin” -en inglés (RoR)-, es la siguiente:
RoR = (%-TA/%+TA)
donde TA o trading advantage, representa la esperanza de obtención de beneficios de nuestro sistema de trading, formulada como porcentaje de operaciones ganadoras – porcentaje de operaciones perdedoras.

8. El Draw Down o serie histórica de pérdidas de nuestro sistema de trading debe ser mínima, ya que es difícil mantener la operativa de un sistema de trading que, por ejemplo, aún ganando 100.000 euros anuales , sufra una pérdida histórica de 50.000 o 60.000 euros.