RESULTADO DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL INDICE DAX ALEMÁN TITAN 1700 DE ABCBOLSA.COM

Curva de beneficios del sistema de trading titan 1700 08/01/2001-27/02/2009



Características del sistema de trading titan 1700 para futuros del Dax.

Sistema de trading Titan 1700. Sistema de trading de volatilidad dotado con filtro de entrada para asegurar la fortaleza de la tendencia. Va dotado de stops fijos y dinámicos trailing stops a fin de asegurar las ganancias ya obtenidas en el supuesto de cambios bruscos del mercado. Se utiliza en el futuro del mercado DAX para compresiones de 20 minutos. Su horario de trabajo comienza a partir de las 9:00 horas de la mañana y su hora máxima de salida es a las 17:00 de la tarde.


Datos del Sistema de trading titan 1700
Mercado DAX
Retención Garantía por Sistemas 6.875,00 €
Inversión Mínima Recomendada 22.000,00 €


Estadísticas Totales del Sistema de trading titan 1700
Beneficio Neto 106.340,00 €
Peor DrawDown -7.585,00 €
D. Down % 7,13 %
R. O. I. 1,70
Fiabilidad 40,81%
Profit factor 1,66
Beneficio Medio


Estadísticas del periodo 08/01/2001 - 27/02/2009
Beneficio Neto 106.340,00 €
Peor Drawdown -7.585,00 €
D.Down % 7,13 %
D.Down última operación (27/02/2009) 0,00 €
R. O. I. 1,70
Fiabilidad 40,81%
Profit factor 1,66
Beneficio por día 35,78 €
Beneficio por mes 1.076,97 €
Beneficio por año 13.047,85 €
Beneficio a corto 65.401,00 €
Beneficio a largo 40.939,00 €
Negocios 740
Negocios de la mejor serie 6
Negocios de la peor serie 12
Beneficio medio por negocio 143,70 €
Beneficio medio positivos 887,56 €
Pérdida media negativos -369,18 €
Mejor negocio 5.933,50 €
Peor negocio -1.204,00 €


Últimas Operaciones del sistema de trading titan 1700
Dia Prec. Entrada Prec. Salida Resultado

23/12/2008 4.689,00 4.717,00 C 658,50 €
22/01/2009 4.307,50 4.226,00 V 1.996,00 €
26/01/2009 4.244,50 4.334,00 C 2.196,00 €
28/01/2009 4.400,00 4.526,50 C 3.121,00 €
11/02/2009 4.496,00 4.513,00 V -466,50 €
12/02/2009 4.475,50 4.404,50 V 1.733,50 €
19/02/2009 4.258,00 4.241,00 C -466,50 €
26/02/2009 3.949,00 3.929,00 C -541,50 €
26/02/2009 3.947,00 3.976,00 C 683,50 €
27/02/2009 3.867,50 3.834,00 V 796,00 €


Si está interesado en invertir con el Sistema de Trading TITAN 1700 para futuros del índice DAX alemán puede contratarlo en la página web de http://www.abcbolsa.com/.


Abcbolsa.com también dispone de sistemas de trading para acciones del índice ibex35. Podrá visualizar sus resultados en su web de SISTEMAS DE TRADING ACCIONES.




Con la Gestión de Patrimonios + Sistemas de Trading obtendrá las siguientes ventajas:

1º. Mayor diversificación de su cartera.
2º. Mejora en el cociente rentabilidad/riesgo
3º. Mejores resultados para su inversión.

RESULTADO DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL INDICE DAX ALEMÁN GALILEO 1700 DE ABCBOLSA.COM

Características del sistema de trading automatico para futuros del Dax.

Galileo 1700 Sistema de trading de volatilidad. Se halla dotado de un filtro que le impide la entrada a mercado en los supuestos de spread o cuando el recorrido del negocio ya está agotándose. Va provisto de stop loss fijos y de trailing stops. Se utiliza para los futuros del mercado DAX para compresiones de 15 minutos. Su horario de trabajo comienza a partir de las 8:15 horas de la mañana y su hora máxima de salida es a las 17:00 de la tarde.

Datos del Sistema de trading para futuros del Dax.
Mercado DAX
Retención Garantía por Sistemas 6.875,00 €
Inversión Mínima Recomendada 22.000,00 €

Estadísticas Totales del Sistema de trading para futuros del Dax.
Beneficio Neto 104.585,50 €
Peor DrawDown -7.003,50 €
DDown % 6,70 %
R. O. I. 1,81
Fiabilidad 46,36%
Profit factor 1,31
Beneficio Medio Anual 12.832,58 €


Estadísticas del sistema de trading para el periodo 05/01/2001 - 27/02/2009
Beneficio Neto 104.585,50 €
Peor Drawdown -7.003,50 €
DDown % 6,70 %
Draw Down última operación (27/02/2009) 0,00 €
R. O. I. 1,81
Fiabilidad 46,36%
Profit factor 1,31
Beneficio por día 35,15 €
Beneficio por mes 1.058,13 €
Beneficio por año 12.832,58 €
Beneficio a corto 69.344,50 €
Beneficio a largo 35.241,00 €
Negocios 1413
Negocios de la mejor serie 8
Negocios de la peor serie 14
Beneficio medio por negocio 74,02 €
Beneficio medio positivos 674,09 €
Pérdida media negativos -444,52 €
Mejor negocio 2.283,50 €
Peor negocio -1.766,50 €

Últimas Operaciones del sistema de trading para los futuros del Dax.
Dia Precio Entrada Precio Salida Resultado
12/02/2009 4.472,50 4.424,50 V 1.158,50 €
12/02/2009 4.440,00 4.461,00 V -566,50 €
13/02/2009 4.444,50 4.436,00 V 171,00 €
19/02/2009 4.245,00 4.216,00 C -766,50 €
19/02/2009 4.260,00 4.231,00 C -766,50 €
20/02/2009 4.113,50 4.065,50 V 1.158,50 €
25/02/2009 3.912,00 3.864,00 V 1.158,50 €
25/02/2009 3.850,50 3.802,50 V 1.158,50 €
26/02/2009 3.936,50 3.907,50 C -766,50 €
27/02/2009 3.831,00 3.783,00 V 1.158,50 €

Si está interesado en invertir con el Sistema de Trading GALILEO 1700 para futuros del índice DAX alemán puede contratarlo en la página web de http://www.abcbolsa.com/.

Abcbolsa.com también dispone de sistemas de trading para acciones del índice ibex35. Podrá visualizar sus resultados en su web de SISTEMAS DE TRADING ACCIONES.



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1º. Mayor diversificación de su cartera.
2º. Mejora en el cociente rentabilidad/riesgo
3º. Mejores resultados para su inversión.

RESULTADO DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL INDICE DAX ALEMÁN PEGASO 1700 DE ABCBOLSA.COM

Curva de beneficios del Sistema automático de Trading PERSEUS 1700 para futuros del indice DAX Alemán.



Características del Sistema Automático de Trading PERSEUS 1700 para futuros del índice DAX alemán.
SISTEMA DE TRADING PERSEUS 1700. Sistema Automatico de trading de expansión de volatilidad. Se halla dotado de un filtro que le impide la entrada a mercado en los supuestos de spread o cuando el recorrido del negocio ya está agotándose. Va provisto de stop loss fijos. Se utiliza en los futuros del índice DAX para compresiones de 15 minutos. Su horario de automatización comienza a partir de las 8:15 horas de la mañana y su hora máxima de salida es a las 17:00 de la tarde.

Datos del Sistema de Trading para futuros PERSEUS1700

Mercado: INDICE DE FUTUROS DEL DAX
Retención Garantía por Sistemas 6.875,00 €
Inversión Mínima Recomendada 22.000,00 €

Estadísticas Totales del Sistema de Trading para futuros PERSEUS1700

Beneficio Neto 89.839,50 €
Peor DrawDown -16.250,00 €
DDown % 18,09 %
ROI 0,68
Fiabilidad 43,39%
Profit factor 1,26
Beneficio Medio Anual 11.132,53 €

Estadísticas del periodo 05/01/2001 - 28/01/2009 del Sistema de Trading PERSEUS1700

Beneficio Neto 89.839,50 €
Peor Drawdown -16.250,00 €
DDown % 18,09 %
DD última operación (28/01/2009) -7.963,50 €
ROI 0,68
Fiabilidad 43,39%
Profit factor 1,26
Beneficio por día 30,51 €
Beneficio por mes 918,13 €
Beneficio por año 11.132,53 €
Beneficio a corto 58.829,50 €
Beneficio a largo 31.010,00 €
Negocios 1512
Negocios de la mejor serie 10
Negocios de la peor serie 15
Beneficio medio por negocio 59,42 €
Beneficio medio positivos 671,40 €
Pérdida media negativos -409,58 €
Mejor negocio 8.733,50 €
Peor negocio -1.766,50 €

Si desea utilizar el Sistema de Trading PERSEUS 1700 para futuros del índice DAX alemán puede contratarlo en la página web de http://www.abcbolsa.com/.

Abcbolsa.com, dispone, asimismo, de sistemas automáticos de trading para acciones del selectivo ibex35. Podrá visualizar sus resultados en su página web de SISTEMAS DE ACCIONES

Asimismo podrá usar el servicio de gestión de patrimonios que ofrece el broker complementados con sistemas automáticos de trading de Abcbolsa.

Con la Gestión de Patrimonios + Sistemas de Trading obtendrá las siguientes ventajas:

1º. Mayor diversificación de su cartera.
2º. Mejora en el cociente rentabilidad/riesgo
3º. Mejores resultados para su inversión.

RESULTADO DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL INDICE DAX ALEMÁN GALILEO 1700 DE ABCBOLSA.COM

Curva de beneficios del Sistema de Trading GALILEO 1700 para futuros del mercado DAX Alemán.

Características del Sistema de Trading GALILEO 1700 para futuros del mercado DAX alemán.

Sistema de trading Galileo 1700. Sistema de trading de volatilidad. Se halla dotado de un filtro que le impide la entrada a mercado en los supuestos de spread o cuando el recorrido del negocio ya está agotándose. Va provisto de stop loss fijos y de stops dinámicos o trailing stops. Se utiliza en el contrato de futuros del mercado DAX para compresiones de 15 minutos. Su horario de trabajo comienza a partir de las 8:15 horas de la mañana y su hora máxima de salida es a las 17:00 de la tarde.

Datos del Sistema de Trading GALILEO 1700 para futuros del indice DAX alemán

Mercado DAX
Retención Garantía por Sistemas 6.875,00 €
Inversión Mínima Recomendada 22.000,00 €

Estadísticas Totales del Sistema de Trading GALILEO 1700 para futuros del mercado DAX alemán.

Beneficio Neto 103.953,00 €
Peor DrawDown -7.003,50 €
Draw Down porcentual 6,74 %
R. O. I. 1,82
Fiabilidad 46,30%
Profit factor 1,31
Beneficio Medio Anual 12.881,41 €


Estadísticas del Sistema de Trading GALILEO 1700 para futuros del mercado DAX alemán durante el periodo 08/01/2001 - 28/01/2009

Beneficio Neto 103.953,00 €
Peor Drawdown -7.003,50 €
Draw Down porcentual 6,74 %
Draw Down última operación (28/01/2009) 0,00 €
R. O. I 1,82
Fiabilidad 46,30%
Profit factor 1,31
Beneficio por día 35,30 €
Beneficio por mes 1.062,37 €
Beneficio por año 12.881,41 €
Beneficio a corto 66.576,00 €
Beneficio a largo 37.377,00 €
Negocios 1393
Negocios de la mejor serie 8
Negocios de la peor serie 14
Beneficio medio por negocio 74,63 €
Beneficio medio positivos 672,67 €
Pérdida media negativos -441,07 €
Mejor negocio 2.283,50 €
Peor negocio -1.766,50 €


Si Ud. está interesado en la utilización del Sistema de Trading GALILEO 1700 para futuros del índice DAX alemán puede contratarlo en la página web de http://www.abcbolsa.com/.

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RESULTADOS DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL EUROSTOXX PEGASO 3008 DE ABCBOLSA.COM

Curva de beneficios del Sistema de Trading PEGASO 3008 para futuros del mercado Eurostoxx50.




Características del Sistema de Trading PEGASO 3008 para futuros del mercado Eurostoxx50.

SISTEMA DE TRADING PEGASO 3008. Sistema de trading tendencial dotado de stop loss fijos de protección y por indicadores. Se utiliza en el futuro del Mercado Eurostoxx50 en compresiones de 30 minutos. Su horario de trabajo es de tarde en concordancia con los mercados americanos. Entra a mercado a partir de las 15:00 horas y su hora máxima de salida es a las 18:30.

Datos del Sistema de Trading PEGASO 3008 para futuros del mercado Eurostoxx50.

Mercado futuros Eurostoxx50
Retención Garantía por Sistemas 1.615,00 €
Inversión Mínima Recomendada 9.000,00 €

Estadísticas Totales del Sistema de Trading PEGASO 3008 para futuros del mercado Eurostoxx50.

Beneficio Neto 23.996,00 €
Peor DrawDown -1.930,00 €
D.Down porcentual 8,04 %
R. O. I. 1,74
Fiabilidad 50,30%
Profit factor 1,49
Beneficio Medio Anual 3.394,06 €


Estadísticas del periodo 07/01/2002 - 28/01/2009 del Sistema de Trading PEGASO 3008 para futuros del Eurostoxx50.

Beneficio Neto 23.996,00 €
Peor Drawdown -1.930,00 €
D.Down porcentual 8,04 %
D.Down última operación (28/01/2009) -719,00 €
R. O. I 1,74
Fiabilidad 50,30%
Profit factor 1,49
Beneficio por día 9,31 €
Beneficio por mes 279,71 €
Beneficio por año 3.394,06 €
Beneficio a corto 12.755,00 €
Beneficio a largo 11.241,00 €
Negocios 668
Negocios de la mejor serie 9
Negocios de la peor serie 9
Beneficio medio por negocio 35,92 €
Beneficio medio positivos 217,24 €
Pérdida media negativos -147,58 €
Mejor negocio 1.327,00 €
Peor negocio -473,00 €

Si Ud. está interesado en la utilización del Sistema de Trading PEGASO 2008 para futuros del mercado Eurostoxx50 puede acudir la página web de http://www.abcbolsa.com.

RESULTADOS DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL EUROSTOXX PEGASO 2008 DE ABCBOLSA.COM

Curva de beneficios del Sistema de Trading PEGASO 2008 para futuros del mercado Eurostoxx50.





Características del Sistema de Trading PEGASO 2008 para futuros del mercado Eurostoxx50.

PEGASO 2008. Sistema de trading tendencial dotado de stop loss fijos de protección y por indicadores Se utiliza para el futuro del Mercado Eurostoxx50 en compresiones de 20 minutos. Su horario de trabajo es de tarde en concordancia con los mercados americanos. Entra a mercado a partir de las 15:00 horas y su hora máxima de salida es a las 19:00.


Datos del Sistema de Trading PEGASO 2008 para futuros del mercado Eurostoxx50.

Mercado Eurostoxx
Retención Garantía por Sistemas 1.615,00 €
Inversión Mínima Recomendada 9.000,00 €


Estadísticas Totales del Sistema de Trading PEGASO 2008 para futuros del mercado Eurostoxx50.

Beneficio Neto 30.906,00 €
Peor DrawDown -2.659,00 €
Drow Down porcentual 8,60 %
R. O. I. 1,62
Fiabilidad 53,46%
Profit factor 1,69
Beneficio Medio Anual 4.371,43 €

Estadísticas del periodo 04/01/2002 - 28/01/2009 del Sistema de Trading PEGASO 2008 para futuros del mercado Eurostoxx50.

Beneficio Neto 30.906,00 €
Peor Drawdown -2.659,00 €
Drow Down % 8,60 %
Drow Down última operación (28/01/2009) -780,00 €
R. O. I. 1,62
Fiabilidad 53,46%
Profit factor 1,69
Beneficio por día 11,97 €
Beneficio por mes 359,83 €
Beneficio por año 4.371,43 €
Beneficio a corto 15.801,00 €
Beneficio a largo 15.105,00 €
Negocios 578
Negocios de la mejor serie 10
Negocios de la peor serie 6
Beneficio medio por negocio 53,47 €
Beneficio medio positivos 245,93 €
Pérdida media negativos -167,61 €
Mejor negocio 1.287,00 €
Peor negocio -383,00 €


Si Ud. está interesado en la utilización del Sistema de Trading PEGASO 2008 para futuros del mercado Eurostoxx50 puede acudir la página web de http://www.abcbolsa.com/.

RESULTADO DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL INDICE DAX ALEMÁN TITAN 1700 DE ABCBOLSA.COM

Curva de beneficios del Sistema de Trading TITAN 1700 futuros del mercado DAX Alemán.




Características del Sistema de Trading TITAN 1700 futuros del mercado DAX alemán.

TITAN 1700 futuros del mercado DAX alemán. Sistema de trading de volatilidad dotado con filtro de entrada para asegurar la fortaleza de la tendencia. Va dotado de stops fijos y dinámicos tipo trailing stops a fin de asegurar las ganancias ya obtenidas en el supuesto de cambios bruscos del mercado. Se utiliza en el futuro del mercado DAX para compresiones de 20 minutos. Su horario de trabajo comienza a partir de las 9:00 horas de la mañana y su hora máxima de salida es a las 17:00 de la tarde.

Datos del Sistema de Trading TITAN 1700 futuros del mercado DAX alemán

Mercado DAX
Retención Garantía por Sistemas 6.875,00 €
Inversión Mínima Recomendada 22.000,00 €


Estadísticas Totales del Sistema de Trading TITAN 1700 futuros del mercado DAX alemán.

Beneficio Neto 104.601,50 €
Peor DrawDown -7.585,00 €
Drow Down porcentual 7,25 %
R. O. I. 1,69
Fiabilidad 40,74%
Profit factor 1,65
Beneficio Medio Anual 12.977,85 €


Estadísticas del Sistema de Trading TITAN 1700 futuros del mercado DAX alemán durante el periodo 08/01/2001 - 28/01/2009
Beneficio Neto 104.601,50 €
Peor Drawdown -7.585,00 €
Drow Down porcentual 7,25 %
Drow Down última operación (28/01/2009) 0,00 €
R. O. I. 1,69
Fiabilidad 40,74%
Profit factor 1,65
Beneficio por día 35,55 €
Beneficio por mes 1.069,98 €
Beneficio por año 12.977,85 €
Beneficio a corto 63.338,00 €
Beneficio a largo 41.263,50 €
Negocios 734
Negocios de la mejor serie 6
Negocios de la peor serie 12
Beneficio medio por negocio 142,51 €
Beneficio medio positivos 885,72 €
Pérdida media negativos -368,34 €
Mejor negocio 5.933,50 €
Peor negocio -1.204,00 €

Si Ud. está interesado en la utilización del Sistema de Trading TITAN 1700 futuros del mercado DAX alemán puede acudir la página web de http://www.abcbolsa.com/.

RESULTADOS DEL SISTEMA DE TRADING PARA FUTUROS DEL EUROSTOXX ANTARES 2008 DE ABCBOLSA.COM

Curva de Beneficios del Sistema de Trading Antares 2008 para futuros del eurostoxx50

Características del sistema de trading ANTARES2008 para futuros del eurostoxx50.


SISTEMA DE TRADING ANTARES 2008 para futuros del eurostoxx50. Sistema de trading tendencial dotado de stop loss fijos de protección y por indicadores. Se utiliza en el futuro del Mercado Eurostoxx50 en compresiones de 20 minutos. Su horario de trabajo es de tarde en concordancia con los mercados americanos. Entra a mercado a partir de las 15:00 horas y su hora máxima de salida es a las 19:00.

Datos del Sistema de trading ANTARES2008 para futuros del mercado eurostoxx50

Mercado: Futuro Eurostoxx
Retención Garantía por Sistemas: 1.615,00 €
Inversión Mínima Recomendada: 9.000,00 €

Estadísticas Totales del Sistema de trading ANTARES 2008

Beneficio Neto: 31.182,00 €
Peor DrawDown: -1.270,00 €
Drow Down porcentual: 4,07 %
R. O. I.: 3,43
Fiabilidad: 55,68%
Profit factor: 1,77
Beneficio Medio Anual: 4.410,47 €


Estadísticas del periodo 04/01/2002 - 28/01/2009 del sistema de trading ANTARES2008 para futuros del mercado eurostoxx50

Beneficio Neto: 31.182,00 €
Peor Draw down: -1.270,00 €
Drow Down porcentual: 4,07 %
Drow Down última operación (28/01/2009): -1.093,00 €
R. O. I.: 3,43
Fiabilidad: 55,68%
Profit factor: 1,77
Beneficio por día: 12,08 €
Beneficio por mes: 363,05 €
Beneficio por año: 4.410,47 €
Beneficio a corto: 16.263,00 €
Beneficio a largo: 14.919,00 €
Negocios: 546
Negocios de la mejor serie: 9
Negocios de la peor serie: 5
Beneficio medio por negocio: 57,11 €
Beneficio medio positivos: 236,67 €
Pérdida media negativos: -168,45 €
Mejor negocio: 1.257,00 €
Peor negocio: -543,00 €

Si está interesado en la utilización del sistema de trading ANTARES2008 para futuros del mercado eurostoxx50 puede acudir a http://www.abcbolsa.com/

TECNICAS DE TRADING: EL TRADER ( III )

Como continuación al artículo sobre tecnicas de trading: El trader (II), en esta tercera entrega haremos mención al resto de tipos de traders a que hace mención en su clasificación Charlie F. Wright, a saber, el trader que comienza a experimentar con sistemas de trading y el trader experimentado en sistemas de trading.

EL TRADER QUE COMIENZA A EXPERIMENTAR CON SISTEMAS DE TRADING.

En este tercer estadio, el trader, utilizando las reglas aprendidas durante los estadios anteriores, la mayoría de las veces incluso con pérdidas para su patrimonio, las reúne y sistematiza creando su propio sistema de trading. Toda vez que dicho sistema de trading estará basado en reglas lógicas y objetivas y probado en una base de datos histórica lo suficientemente amplia como para que el mercado haya sufrido toda clase de fases –alcista, bajista y neutral-, el trader debe, por ello, olvidarse de toda clase de influencias externas, ya sean consejos de terceros, de su propio broker o de los medios de comunicación (…, si en el estadio anterior ya “pasaba” del telediario de las tres de la tarde, en este debe de olvidarse de la prensa salmón). Debe seguir a rajatabla los dictados de su sistema de trading. Si su sistema de trading da señal de compra, debe comprar. Si su sistema de trading da señal de venta, debe vender.
En este estadio es cuando el trader debe absorver ya los primeros conocimientos de gestión monetaria, empezando por gestionar el riesgo de sus tradings minimizándolo mediante la introducción de stops de pérdidas o stops loss en su sistema de trading.

EL TRADER EXPERIMENTADO EN SISTEMAS DE TRADING.
Una vez llegado a este punto, el trader que ya ha sabido construir un buen sistema de trading fortalece su operativa mediante el desarrollo de una buena gestión monetaria o del riesgo.
Para ello, principalmente, el trader experimentado en sistemas de trading, planifica escrupulosamente el capital que invierte en sus operaciones diversificando el riesgo, lo que, le conduce a minimizar el mismo. Por ello, operará en diferentes mercados y/o productos financieros utilizando un mismo o distintos sistemas de trading.
Asimismo, utilizará, dentro de un mismo mercado, distintos sistemas de trading que tengan poca correlación entres sí (no olvidemos que los mercados de valores pasan por distintos periodos, alcistas, bajistas y neutros, y, los sistemas de trading pueden ser tendenciales, antitendencia o de expansión o explosión de volatilidad, que funcionan mejor o peor en cada tipo de mercado). Así, por ejemplo, complementando con un sistema de trading antitendencia podrá reducir los mayores Draw Down que asumen los sistemas de trading tendenciales en su operativa.
A partir de este punto, y, a modo de conclusión, diremos que, el trader que ha llegado a este estadio, está ya listo para enfrentarse al mercado de una forma eficiente y confiando en si mismo y en su sistema de trading.

TECNICAS DE TRADING: EL TRADER ( II )

Como continuación al artículo sobre tecnicas de trading: El trader (I), en esta segunda entrega haremos mención al segundo tipo de traders a que se refiere en su clasificación Charlie F. Wright, a saber, el trader técnico.

EL TRADER TÉCNICO.
A veces, si el trader discrecional no ha perdido lo suficiente en su paso por el primer estadio o aproximación al mundo del trading, este comienza a recapacitar sobre los errores cometidos tiempo atrás y descubre, en primer lugar, que, quizás, debería efectuar sus operaciones de manera menos intuitiva o fiándose menos de los medios de comunicación o de aquél amigo que tiene un cuñado que trabaja con un broker y le ha dado un soplo, y, en cambio, empezar a establecer algunas reglas de entrada y salida de sus operaciones, es decir, sistematizarlas. Para ello, y sobre todo con la ayuda de Internet y de toda una retahíla de libros, revistas y cursos sobre análisis técnico, comienza a descubrir la existencia de toda una serie de indicadores y osciladores técnicos con los que empieza a trabajar para, de una manera objetiva, llevar a cabo sus tradings.

A partir de ese momento se producen dos consecuencias: la primera es que, de entrada, en la mayoría de las ocasiones, aunque utilice uno o varios indicadores técnicos para llevar a cabo sus tradings, normalmente, el trader, no suele ser disciplinado en su utilización, con lo que, la mayoría de las veces, incurre en pérdidas o disminuye sus ganancias por esa falta de disciplina. Aparecen el miedo y la codicia.

La segunda es que el trader se convierte en una especie de buscador del “indicador maravilloso que nunca falla” y que, evidentemente no existe. Hay tantos indicadores y osciladores técnicos que el trader puede llegar a enloquecer si intenta probar con todos. Solo el trader que descubre que no existe ese “indicador maravilloso que nunca falla” superará este segundo estadio y vislumbrará la posibilidad de sistematizar las reglas de trading que ha ido aprendiendo hasta el momento.

En una tercera entrega haremos mención a las dos ultimas clasificaciones de los traders, a saber, el trader que comienza a experimentar con sistemas de trading y el trader experimentado en sistemas de trading.

TECNICAS DE TRADING: EL TRADER ( I )

Cuando hablamos de inversión bursátil, mercados financiero, técnicas o sistemas de trading, a veces, olvidamos referirnos al principal sujeto de todos ellos, el trader. Si intentamos definir que es un trader, de entrada, nos imaginamos al profesional que trabaja “a tiempo completo” para un gran broker o banco de inversión. Sin embargo, lo normal es que olvidemos incluir dentro de nuestra definición de trader al inversor particular que, desde su domicilio, ya sea delante de un ordenador con conexión a internet o pegado a un teléfono, efectúe compraventas de acciones, futuros, cfds, divisas –forex-u otros activos bursátiles.
Charles F. Wright distingue cuatro clases de traders, a saber, el trader discrecional, el trader técnico, el que comienza a experimentar con sistemas de trading y, finalmente, el trader experimentado en sistemas de trading. Según este autor, un trader debe inexorablemente recorrer cada uno de los cuatro estadios para poder considerarse un trader experimentado. Eso si, recomienda que ese camino lo recorra, si es posible, de forma rápida y evitando, en la medida de lo posible, sufrir pérdidas excesivas.

EL TRADER DISCRECIONAL
El primer estadio del que habla Wright es el del trader discrecional, al que califica como aquel inversor poco experimentado que, sin tener un plan de inversión o sistema de trading definido, efectúa sus operaciones bursátiles de manera puramente intuitiva, al albur de las noticias que lee, escucha o ve en los medios de comunicación. Estos medios le insuflan una gran cantidad de información, muchas veces contradictoria, y su beneficio o pérdida de sus tradings depende, en la mayoría de las ocasiones, no de su habilidad como trader sino de que tenga la suerte de que el mercado en el que invierta se halle en tendencia alcista.
El trader discrecional, normalmente, efectúa su operativa al contado invirtiendo en acciones. Desconoce, por lo general, que es el apalancamiento financiero y los productos derivados –futuros, cfds, forex, ect- y la existencia misma de la operativa bajista o a corto con estos productos. Desconoce asismismo, en la mayoría de los casos, el concepto mismo de apalancamiento financiero.
El trader discrecional, para comprar o vender activos bursátiles, no suele utilizar los servicios y herramientas de los brokers profesionales existentes en el mercado sino que, suele hacerlo directamente por medio de su banco o caja de ahorros.
Consecuencia: como ocurrió a principios del siglo XIX con el oro en California, normalmente, el trader discrecional compra cuando la bolsa es noticia diaria en el telediario de las tres de la tarde, es decir, “cuando debería salir corriendo del mercado”, con lo cual acaba perdiendo hasta los zapatos y, normalmente, deja de operar en bolsa durante un tiempo, hasta que, una vez vuelto el mercado a la senda alcista, al cabo de uno o dos años, los medios de comunicación o su asesor bancario, le vuelven a “vender la burra”.
En una segunda entrega haremos mención al resto de tipos de traders a que hace mención en su clasificación Charlie F. Wright.

TECNICAS DE TRADING: LA TENDENCIA

Se denomina tendencia a la dirección hacia la cual se van moviendo los precios de un mercado de valores en un momento determinado. La tendencia puede ser alcista, bajista o neutral.
Es alcista la tendencia cuando los cierres de los precios del mercado alcanzan niveles cada vez más altos. Por el contrario, consideramos bajista la tendencia cuando los cierres de los precios del mercado bursátil alcanzan niveles cada vez más bajos.
Cuando los precios del mercado se muestran erráticos, sin tendencia alcista o bajista definida, estamos ante un mercado de valores con tendencia neutral. En este supuesto, si observamos el gráfico de mercado de un mercado neutral, veremos como dibuja, prácticamente, una línea recta o estamos ante lo que se conoce como gráfico de “dientes de sierra”.
Cuando la tendencia es alcista, el trader, que no olvidemos nunca que no debe actuar contra la tendencia de fondo del mercado, puede comprar valores esperando a venderlos a un precio más alto del que entró en el negocio. En tales casos, los traders se ayudan en sus operaciones de trading trazando líneas de tendencia en el gráfico, de indicadores tendenciales tales como las medias móviles, Macd, Adx, soportes y resistencias, retrocesos de fibonacci, ect.
Contrariamente, cuando la tendencia es bajista, el trader puede poner sus ojos en otros productos financieros, los denominados derivados –futuros, cfds, divisas o forex, opciones sobre acciones, warrants, ect- que le permiten vender un producto que no posee para poder recomprarlo posteriormente y, con ello, en el supuesto de que el mercado respete la tendencia bajista, conseguir su beneficio mediante la horquilla existente entre el precio en el que vendió y el precio en el que recompró el correspondiente derivado. En estos supuestos, los traders suelen ayudarse en sus operaciones de trading de líneas de tendencia, de indicadores tendenciales tales como medias móviles, Macd, soportes y resistencias, Adx, retrocesos de fibonacci, ect.
Cuando la tendencia es neutral, normalmente se recomienda no efectuar trading alguno y estar fuera del mercado. No obstante, hay traders que aprovechan estos momentos en los que el mercado es plano para efectuar sus mejores operaciones mediante técnicas de trading como el “scalping”, entrando y saliendo del mercado rápidamente con rápidas operaciones en las que consiguen pequeños beneficios con poco riesgo. En estos casos, los traders se ayudan de indicadores tales como el Estocástico, Willians %R, canales de precios ect.

TECNICAS DE TRADING: EL DAY TRADING

Tradicionalmente, se ha venido denominando day trader a todos aquellos profesionales que, desde brokers, entidades financieras, intermediarios financieros, ect, utilizando normalmente, conocimientos y herramientas que no estaban a disposición del inversor particular, se dedicaban de manera habitual a la inversión en los mercados bursátiles.
Con la llegada de Internet, el inversor particular ha tenido acceso a todos esos conocimientos y herramientas que eran exclusivos hasta hace poco de los profesionales, popularizándose esta actividad entre los inversores en general. La competencia entre intermediarios financieros y, consecuencia de ello, las bajadas de las comisiones de intermediación han hecho el resto. Así ha nacido en estos últimos años una gran cantidad de inversores o traders particulares que se han “profesionalizado”, haciendo del trading su medio de vida.
Hoy en día, con la enorme expansión que tienen los productos derivados, los traders que efectúan day trading, suelen invertir en productos apalancados (futuros, cfds, forex, ect), a fin de aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el apalancamiento financiero, pudiendo multiplicar las ganancias obtenidas, aunque, eso si, asumiendo también un mayor riesgo en caso de pérdidas.
Procederemos ahora a señalar algunas de las técnicas de trading más comúnmente usadas por los day traders:
- La técnica de trading denominada “Scalping”.
- Seguimiento de la tendencia favorable del mercado. Es conocida la sentencia que establece que “el inversor nunca debe actuar contra el mercado”.
- Actuar en consonancia con la publicación de noticias o datos sobre empresas o indicadores económicos.
- Buscar e identificar rangos de actuación de los valores cotizados en un mercado bursátil. Esta técnica de trading consiste en identificar mínimos y máximos de la cotización, intentando comprar en el mínimo y vender en el máximo.
- La técnica de trading consistente en buscar los puntos de vuelta de la cotización, entrando en dicho momento a mercado con ayuda de las señales que marquen los indicadores técnicos existentes.
Por último, señalar, que el trading puede ser una actividad altamente rentable para el inversor dedicado en exclusiva al trading, pero, el trader también puede incurrir en fuertes pérdidas debido a los riesgos que asume en su actividad.

SISTEMAS DE TRADING: PROBANDO LA VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE TRADING

Acabamos de crear un sistema de trading. La tarea ha sido ardua pero ha merecido la pena y nos sentimos orgullosos. Si todo va bien, pensamos, me retira. Y, bueno... todo es posible, aunque también, si no hemos hecho bien los deberes, nos arruina.

Para evitar lo segundo, es decir, la ruina, e intentar conseguir lo primero, a saber, el retiro, debemos garantizarnos la mayor robustez de nuestro sistema de trading. Tendremos que proceder a un exhaustivo análisis de nuestro sistema de trading mediante los test de prueba interna, test de prueba externa, test parametral y, posteriormente, dejarle una buena temporadita a prueba en un mercado demo antes de su aplicación en mercado real.

A tal efecto debemos tener en cuenta para evaluar las bondades de nuestro recién creado sistema de trading:

1. Que el periodo de datos históricos utilizados en el estudio del sistema de trading sea lo suficientemente amplio para que sus resultados se consideren fiables, debiendo contener dicho histórico periodos de mercado alcista, bajista y lateral o neutro. El sistema de trading deberá generar un número de operaciones suficientemente amplio para que sea considerada la fiabilidad del mismo. Si nuestro sistema de trading genera pocas operaciones, aunque estas sean todas ganadoras, no será muy fiable.

2. Con relación a la antes citada fiabilidad de nuestro sistema de trading, tendremos que tener en cuenta, el porcentaje de operaciones con beneficio obtenido por el mismo. Normalmente, los sistemas de trading tendenciales suelen tener porcentajes de operaciones con beneficios bastante bajos -de hasta un 20%- y los sistemas de trading antitendenciales y de volatilidad suelen tener un porcentaje superior -de hasta un 60 o 70%- de fiabilidad, aunque en este caso los beneficios por operación suelen ser superiores en los sistemas de trading tendenciales que en el resto de sistemas de trading.

Los stops loss aplicados a nuestro sistema de trading pueden, también, hacer variar el porcentaje de operaciones con beneficio de nuestro sistema de trading.

3. Debemos tener en cuenta al estudiar los resultados obtenidos en el backtesting el slippage o deslizamiento en el precio de entrada y salida del mercado de nuestro sistema de trading, cuando este sea aplicado en mercado real.

4. Asimismo, debemos ser conscientes que, normalmente, nuestro sistema de trading entrará siempre, en mercado real, a precios superiores a los que de entrada el sistema de trading en modo "demo" y saldrá del mercado a precios inferiores a los marcados por el sistema de trading en modo "demo".

5. También hay que tener en cuenta, tanto la operación con mayor beneficio como la operación con mayor pérdida de nuestro sistema de trading, ya que estas pueden haber tenido lugar como consecuencia de una situación excepcional en el mercado que difícilmente puede volver a repetirse (como por ejemplo el atentado a las Torres Gemelas, cuando los mercados bursátiles se hundieron en una sola sesión). Este tipo de circunstancias excepcionales podrían desnaturalizar los resultados obtenidos por nuestro sistema de trading ofreciéndonos una visión irreal del mismo.

Asimismo, mediante el estudio de la peor operación llevada a cabo por nuestro sistema de trading, conseguiremos ajustarlo al nivel de riesgo que queremos o podemos soportar, modificando los stops loss -dinámicos o fijos- a dicho nivel de riesgo.

6. Es indispensable el cálculo del ratio existente entre el beneficio medio del sistema de trading y su pérdida media. Dicho ratio conocido técnicamente como R.O.I. (rendimiento de las operaciones o retorno de la inversión), debe superar, en el peor de los casos, a 1. Tendremos un estupendo sistema de trading si dicho ratio es igual o superior a 3.

7. La desviación típica de los resultados de nuestro sistema de trading ha de ser la menor posible.

Tendremos que calcular la denominada "probabilidad de ruina" de nuestro sistema de trading, es decir, las posibilidades que tendría nuestro sistema de trading de dejar de funcionar en el supuesto de que se diesen las peores condiciones del mercado en el que el mismo se aplica. La fórmula de la " probabilidad de ruina o Risk Of Ruin” -en inglés (RoR)-, es la siguiente:
RoR = (%-TA/%+TA)
donde TA o trading advantage, representa la esperanza de obtención de beneficios de nuestro sistema de trading, formulada como porcentaje de operaciones ganadoras – porcentaje de operaciones perdedoras.

8. El Draw Down o serie histórica de pérdidas de nuestro sistema de trading debe ser mínima, ya que es difícil mantener la operativa de un sistema de trading que, por ejemplo, aún ganando 100.000 euros anuales , sufra una pérdida histórica de 50.000 o 60.000 euros.