SISTEMAS AUTOMATICOS DE TRADING PARA FUTUROS DEL MERCADO DAX DE ABCBOLSA.COM: SISTEMA DE TRADING TITAN 1700.

GRÁFICA SISTEMA DE TRADING TITAN1700

El sistema de trading TITAN1700 es un sistema de trading tendencial que entra a mercado justo en el mismo momento en el que el mercado empieza a generar la misma.

El sistema de trading TITAN1700 incorpora como novedad en su programación un filtro de entrada que le impide su entrada a mercado cuando la tendencia comienza a agotarse. Es decir, el sistema de trading TITAN1700 no entrará a mercado cuando el negocio está avanzado agarrando los grandes movimientos desde el principio. Esto evita que el sistema de trading se vea afectado por spread o saltos bruscos de las cotizaciones. Asimismo, el sistema de trading Titan 1700 esta dotado de stop loss fijos de protección y stop dinámicos o trailing stops a fin de evitar una pérdida elevada en el supuesto de que el mercado se girase en contra de forma repentina.

El sistema de trading TITAN1700 se utiliza para la inversión en futuros del Mercado DAX alemán en compresiones de 20 minutos. El sistema de trading TITAN 1700 es un sistema de trading de los denominados intradía, es decir, que cierra su posición antes de la hora en el que el mercado bursátil finalice la sesión diaria. El sistema de trading TITAN1700 actua durante todo el día. El sistema de trading TITAN 1700 entra a mercado a partir de las 09:00 horas y su hora máxima de salida es a las 17:00.

El sistema de trading TITAN 1700 se aplica para la inversión en futuros del Mercado DAX alemán desde el año 2001 hasta el presente con bastante éxito entre sus usuarios, con los mismos parámetros con los que fue creado, evitando modificarlos y mucho menos, utilizar los denominados "parámetros dinámicos" de trading, que suponen una optimización constante -mes a mes- de los parámetros del sistema de trading, con la consecuencia lógica de sobreoptimizar el sistema, mostrando unos resultados a priori muy buenos pero que, dificilmente, se darán en la operativa real futura del sistema de trading.

Estadísticas Totales del Sistema de trading TITAN1700

Beneficio Neto 105.816,00 €

Peor DrawDown -7.585,00 €

Draw Down Porcentual 7,17 %

R. O. I. 1,69

Fiabilidad 40,76%

Profit factor 1,65

Beneficio Medio Anual 12.951,77 €

Si usted está interesado en invertir en futuros del Mercado DAX con el sistema de trading TITAN1700 puede contratarlo en la página web de abcbolsa.com.

Sistemas Automáticos de trading

SISTEMAS AUTOMATICOS DE TRADING PARA FUTUROS DEL EUROSTOXX50 DE ABCBOLSA.COM: SISTEMA DE TRADING ANTARES 2008.

GRÁFICA SISTEMA DE TRADING ANTARES 2008

El sistema de trading ANTARES 2008 es un sistema de trading de los denominados tendenciales que entra a mercado cuando el mismo empieza a generar grandes movimientos, desechando las pequeñas oscilaciones que tan solo conseguirían agotar nuestros recursos con gastos en comisiones y slippages (deslizamientos en el precio de entrada y salida).

El sistema de trading Antares 2008 lleva incorporado un filtro de entrada que le impide su entrada a mercado cuando la tendencia comienza a agotarse. Es decir, el sistema de trading Antares 2008 está programado para que intente "agarrar" la tendencia desde que esta empieza a fortalecerse, desechandose su entrada a mercado cuando la misma comienza a disminuir, evitando entradas tardías a mercado, que, tan solo, podrían producir pérdidas en nuestra cartera.

Asimismo, el sistema de trading Antares 2008 esta dotado de stop loss fijos de protección y stop por indicadores a fin de evitar una pérdida elevada en el supuesto de que el mercado se girase en contra de forma repentina.

El sistema de trading Antares 2008 se utiliza para la inversión en futuros del Mercado Eurostoxx50 en compresiones de 20 minutos. El sistema de trading Antares 2008 es un sistema de trading de los denominados intradía, es decir, que cierra su posición antes de la hora en el que el mercado bursátil finalice la sesión diaria. El horario de trabajo del sistema de trading Antares 2008 es de tarde en concordancia con los principales mercados americanos, momento en el que la tendencia del mercado suele ser superior debido a la apertura de los mercados USA. El sistema de trading Antares 2008 entra a mercado a partir de las 15:00 horas y su hora máxima de salida es a las 19:00.

El sistema de trading Antares 2008 se aplica, como ya hemos apuntado anteriormente en el futuro del Eurostoxx50 desde el año 2001 hasta el presente con evidente éxito, con los mismos parámetros con los que fue creado, evitando modificarlos y mucho menos, utilizar los denominados "parámetros dinámicos" de trading , que suponen una optimización constante -mes a mes- de los parámetros del sistema de trading, con la consecuencia lógica de sobreoptimizar el sistema, mostrando unos resultados a priori muy buenos pero que, dificilmente, se darán en la operativa real futura del sistema de trading.

Estadísticas Totales del Sistema de trading Antares 2008

Beneficio Neto 30.621,00 €

Peor DrawDown -1.654,00 €

Draw Down Porcentual 5,40 %

R. O. I. 2,56

Fiabilidad 55,33%

Profit factor 1,73

Beneficio Medio Anual 4.276,68 €

Si desea invertir en futuros del Mercado Eurostoxx50 con el sistema de trading Antares 2008 puede contratarlo en la página web de abcbolsa.com

Sistemas Automáticos de trading

SISTEMAS DE TRADING. EL TESTEO (III): EL TEST DE CONGRUENCIA DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA DE TRADING

Para finalizar con la serie dedicada al testeo de los sistemas de trading, haremos mención al test de congruencia de los parámetros de un sistema de trading.

Mediante el mismo, trataremos de estudiar como se comportan los diferentes parámetros de un sistema de trading si variamos mínimamente el valor de los mismos durante el rutinario proceso de optimización.

A tal efecto, podemos decir que un buen sistema de trading mantendrá resultados continuos -crecientes o decrecientes- cuando aumentamos o disminuimos el valor de los parámetros aplicados en su optimización, en tanto que un sistema de trading que no sea robusto, los resultados serán irregulares dentro de un mismo grupo de parámetros de parecido valor.
Veámoslo con un ejemplo práctico en un sistema de trading que utiliza un indicador RSI. Optimizamos y nos da los siguientes resultados:

1. RSI de 14 periodos, que arroja un resultado de 1000 euros.

2. RSI de 15 periodos, que arroja un resultado de 1100 euros.

3. RSI de 16 periodos, que arroja un resultado de 1200 euros.

4. RSI de 17 periodos, que arroja un resultado de 1100 euros.

5. RSI de 18 periodos, que arroja un resultado de 1000 euros.

6. RSI de 19 periodos, que arroja un resultado de 950 euros.

Como podemos observar, las variaciones en los resultados son bastante coherentes y proporcionales.

Veamos ahora el supuesto contrario:

1. RSI de 14 periodos, que arroja un resultado de 1000 euros.

2. RSI de 15 periodos, que arroja un resultado de -1100 euros.

3. RSI de 16 periodos, que arroja un resultado de 3200 euros.

4. RSI de 17 periodos, que arroja un resultado de -2100 euros.

5. RSI de 18 periodos, que arroja un resultado de 4000 euros.

6. RSI de 19 periodos, que arroja un resultado de -950 euros.

En este segundo ejemplo podemos observar como los resultados del sistema de trading son totalmente incoherentes y desproporcionados. Un sistema de trading cuya optimización tenga unos resultados de este calibre, es un sistema de trading que, evidentemente, nace muerto y cuyo valor predictivo es nulo. Por ello debemos buscar siempre, en nuestras optimizaciones, parámetros o grupos de parámetros "generalistas", desechando aquellos juegos de parámetros aislados aunque su resultado sea espléndido pues, a buen seguro, los mismos pueden ser fruto del azar y de situaciones de mercado que difícilmente pueden volver a repetirse en el futuro. Con parámetros "generalistas", nuestro sistema de trading se adaptará con mayor facilidad a cualquier fase de mercado en el que podamos encontrarnos en el futuro y, posiblemente, a un mayor número de mercados. Nuestro sistema de trading nos estará dando muestras de robustez, aunque, en un principio, puedan parecernos menos impresionantes sus resultados.