SISTEMAS AUTOMATICOS DE TRADING PARA FUTUROS DEL MERCADO DAX DE ABCBOLSA.COM: SISTEMA DE TRADING TITAN 1700.

GRÁFICA SISTEMA DE TRADING TITAN1700

El sistema de trading TITAN1700 es un sistema de trading tendencial que entra a mercado justo en el mismo momento en el que el mercado empieza a generar la misma.

El sistema de trading TITAN1700 incorpora como novedad en su programación un filtro de entrada que le impide su entrada a mercado cuando la tendencia comienza a agotarse. Es decir, el sistema de trading TITAN1700 no entrará a mercado cuando el negocio está avanzado agarrando los grandes movimientos desde el principio. Esto evita que el sistema de trading se vea afectado por spread o saltos bruscos de las cotizaciones. Asimismo, el sistema de trading Titan 1700 esta dotado de stop loss fijos de protección y stop dinámicos o trailing stops a fin de evitar una pérdida elevada en el supuesto de que el mercado se girase en contra de forma repentina.

El sistema de trading TITAN1700 se utiliza para la inversión en futuros del Mercado DAX alemán en compresiones de 20 minutos. El sistema de trading TITAN 1700 es un sistema de trading de los denominados intradía, es decir, que cierra su posición antes de la hora en el que el mercado bursátil finalice la sesión diaria. El sistema de trading TITAN1700 actua durante todo el día. El sistema de trading TITAN 1700 entra a mercado a partir de las 09:00 horas y su hora máxima de salida es a las 17:00.

El sistema de trading TITAN 1700 se aplica para la inversión en futuros del Mercado DAX alemán desde el año 2001 hasta el presente con bastante éxito entre sus usuarios, con los mismos parámetros con los que fue creado, evitando modificarlos y mucho menos, utilizar los denominados "parámetros dinámicos" de trading, que suponen una optimización constante -mes a mes- de los parámetros del sistema de trading, con la consecuencia lógica de sobreoptimizar el sistema, mostrando unos resultados a priori muy buenos pero que, dificilmente, se darán en la operativa real futura del sistema de trading.

Estadísticas Totales del Sistema de trading TITAN1700

Beneficio Neto 105.816,00 €

Peor DrawDown -7.585,00 €

Draw Down Porcentual 7,17 %

R. O. I. 1,69

Fiabilidad 40,76%

Profit factor 1,65

Beneficio Medio Anual 12.951,77 €

Si usted está interesado en invertir en futuros del Mercado DAX con el sistema de trading TITAN1700 puede contratarlo en la página web de abcbolsa.com.

Sistemas Automáticos de trading

SISTEMAS AUTOMATICOS DE TRADING PARA FUTUROS DEL EUROSTOXX50 DE ABCBOLSA.COM: SISTEMA DE TRADING ANTARES 2008.

GRÁFICA SISTEMA DE TRADING ANTARES 2008

El sistema de trading ANTARES 2008 es un sistema de trading de los denominados tendenciales que entra a mercado cuando el mismo empieza a generar grandes movimientos, desechando las pequeñas oscilaciones que tan solo conseguirían agotar nuestros recursos con gastos en comisiones y slippages (deslizamientos en el precio de entrada y salida).

El sistema de trading Antares 2008 lleva incorporado un filtro de entrada que le impide su entrada a mercado cuando la tendencia comienza a agotarse. Es decir, el sistema de trading Antares 2008 está programado para que intente "agarrar" la tendencia desde que esta empieza a fortalecerse, desechandose su entrada a mercado cuando la misma comienza a disminuir, evitando entradas tardías a mercado, que, tan solo, podrían producir pérdidas en nuestra cartera.

Asimismo, el sistema de trading Antares 2008 esta dotado de stop loss fijos de protección y stop por indicadores a fin de evitar una pérdida elevada en el supuesto de que el mercado se girase en contra de forma repentina.

El sistema de trading Antares 2008 se utiliza para la inversión en futuros del Mercado Eurostoxx50 en compresiones de 20 minutos. El sistema de trading Antares 2008 es un sistema de trading de los denominados intradía, es decir, que cierra su posición antes de la hora en el que el mercado bursátil finalice la sesión diaria. El horario de trabajo del sistema de trading Antares 2008 es de tarde en concordancia con los principales mercados americanos, momento en el que la tendencia del mercado suele ser superior debido a la apertura de los mercados USA. El sistema de trading Antares 2008 entra a mercado a partir de las 15:00 horas y su hora máxima de salida es a las 19:00.

El sistema de trading Antares 2008 se aplica, como ya hemos apuntado anteriormente en el futuro del Eurostoxx50 desde el año 2001 hasta el presente con evidente éxito, con los mismos parámetros con los que fue creado, evitando modificarlos y mucho menos, utilizar los denominados "parámetros dinámicos" de trading , que suponen una optimización constante -mes a mes- de los parámetros del sistema de trading, con la consecuencia lógica de sobreoptimizar el sistema, mostrando unos resultados a priori muy buenos pero que, dificilmente, se darán en la operativa real futura del sistema de trading.

Estadísticas Totales del Sistema de trading Antares 2008

Beneficio Neto 30.621,00 €

Peor DrawDown -1.654,00 €

Draw Down Porcentual 5,40 %

R. O. I. 2,56

Fiabilidad 55,33%

Profit factor 1,73

Beneficio Medio Anual 4.276,68 €

Si desea invertir en futuros del Mercado Eurostoxx50 con el sistema de trading Antares 2008 puede contratarlo en la página web de abcbolsa.com

Sistemas Automáticos de trading

TECNICAS DE TRADING: LOS SISTEMAS DE TRADING. LAS SALIDAS DEL NEGOCIO (III)

Tercera y última entrega dedicada a las estrategias de salida que podemos utilizar en el diseño de nuestros sistemas de trading.

Apuntábamos en anteriores post dedicados a este tema que las estrategias de salida a implementar en nuestros sistemas de trading podían ser mediante la aplicación de stops fijos, de stops temporales y estrategias de salida por stops de beneficios.

Veremos a continuación los dos últimos, a saber, la estrategia de salida mediante stops temporales y la estrategia de salida por stops de beneficios.

1. Estrategia de salida por stop temporal. En este supuesto el sistema de trading permanecerá dentro del negocio durante un número N de barras saliendo a continuación o bien, saldrá del negocio si, durante N barras el mercado no muestra tendencia alguna o marca una tendencia contraria a la posición en la que el trader se halla invertido. Mediante este tipo de salidas del negocio se pueden obtener beneficios en sistemas intradía que actúen en time frame o franjas horarias concretas en las que la tendencia sea mayor (por ejemplo a la apertura de los mercados americanos).

Entre las desventajas que podemos achacar a este tipo de salidas hay que señalar que, como decíamos cuando hablábamos del indicador Average True Range o ATR, no podremos nunca conocer con exactitud la cantidad exacta que arriesgamos en cada salida. Asimismo, este tipo de stop puede dar lugar a generar demasiadas salidas en falso, reduciendo, con ello, el beneficio final obtenido por el sistema de trading, vía slippages y comisiones.

2. Estrategia de salida por stop de beneficios -At limit-. El trader que intente dotar a su sistema de trading de una salida por stops de beneficios debe, en primer lugar, tener presente la máxima bursátil de que hay que "dejar correr los beneficios". Ello implica, evidentemente, el hecho de que el trader debe buscar un stop de beneficios lo suficientemente amplio como para que el sistema de trading no efectúe continuas entradas y salidas consiguiendo tan solo pequeños beneficios en cada una de ellas, beneficios que se veran reducidos por la gran cantidad de comisiones y deslizamientos en los precios de entrada y salida -slippages- que consumirá el sistema de trading en su operativa.

Este tipo de estrategias de salida por beneficios podemos llevarla a cabo mediante stops dinámicos o trailing stops, que se van ajustando de manera dinámica al precio del activo bursatil, asegurando parte de los beneficios ya conseguidos por la operación que está en marcha. Para su construcción podemos utilizar indicadores tales como el parabólico, el chandelier, ect o técnicas de trading tales como lineas de regresión, retrocesos, canales de precios, ect.

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