LOS MERCADOS DE FUTUROS ( II )

Siguiendo con la siguiente entrega de los principales mercados de futuros del mundo, haremos hoy mención a dos mercados que forman parte del denominado mercado Eurex, el Dax y el Eurostoxx.

1. El Dax o Dax30. Incluido dentro del denominado mercado Eurex, el Dax o Dax30 alemán está compuesto por las 30 empresas de mayor capitalización de dicho país. Es un mercado muy líquido que brinda a los traders una excelente opción para invertir mediante contratos de futuros. Su horario de negociación va desde las 8:00 horas de la mañana hata las 22: 00 horas. La única pega que podríamos achacarle es que las garantías que se exigen para invertir en el mismo son altas, aproximadamente unos 16.000 euros. Su valor nominal es del valor del índice multiplicado por 25, es decir, que cada punto que oscile arriba o abajo el índice, nos hará ganar o perder 25 euros. El tick mínimo de cotización es de 0.5 puntos.

El Dax es unos de los mejores mercados para invertir mediante sistemas automáticos de trading ( Titan 1700, Galileo 1700, Perseus 1700, Altair 1700).

2. El Eurostoxx o Eurostoxx50. Incluido igualmente en el denominado mercado Eurex, el Eurostoxx o Eurostoxx50, está compuesto por las 50 empresas de mayor capitalización de Europa. Es un mercado bastante líquido y tiene el mismo horario de negociación que el Dax, a saber, desde las 8:00 hasta las 22:00 horas. Es un mercado pausado en el que casi no existen spread o huecos de cotización, siendo excelente para su utilización por traders que no tengan mucha experiencia. Es un mercado de una enorme liquidez. Las garantías que se exigen son de aproximadamente 3500 euros.

Es también un buen mercado para invertir utilizando sistemas automáticos de trading (Antares 2008, Pegaso 2008, Pegaso 3008).

Su valor nominal es el del valor del índice multiplicado por 10, es decir, que cada punto que oscile arriba o abajo el índice os hará ganar o perder 10 euros.

En el próximo post hablaremos de otro mercado perteneciente al Eurex, el Bund alemán y del Mercado francés o Cac40.

Sistemas de trading para futuros y acciones

LOS MERCADOS DE FUTUROS ( I )

Para contratar futuros sobre índices es necesario:

1. Contratar los servicios de intermediación de un broker legalmente autorizado para ello.

3. Conocer los principales mercados bursátiles donde los mismos pueden contratarse. Entre ellos trataremos como los más demandados por los traders de nuestro país, el Ibex, el Mini Ibex, el Dax, el Eurostoxx, el Bund, el Cac40, todos ellos europeos y los mercados de futuros americanos.

El Ibex y el Mini Ibex. Los mercados bursátiles españoles en los que podemos contratar futuros son el Ibex y el Mini Ibex.

El índice Ibex35 está formado por los 35 valores de mayor capitalización del mercado bursátil español y su composición se revisa por el organismo regulador cada seis meses.

Los futuros negociados en el Ibex tienen vencimiento mensual, produciéndose el mismo el tercer viernes de cada mes. Su horario de contratación es de 9:00 de la mañana hasta las 17.:35, siendo un mercado poco líquido, volátil y tendente a la apertura con huecos entre las cotizaciones. Eso da lugar a grandes slippages o deslizamientos de precios. El ibex tiene un valor nominal del índice multiplicado por diez, es decir, cada punto que oscile arriba o abajo nos hará ganar o perder diez euros. Sus garantías al cierre son actualmente de 10.000 euros y su tick mínimo de cotización es de un punto.

La opción del Mini Ibex puede ser aconsejable para traders que comienzan a invertir en futuros, al tener un valor nominal de indice multiplicado por uno, es decir, que cada punto que oscile arriba o abajo el índice, nos hará ganar o perder un euro. Sus garantías a fin de día son de 1.000 euros. El Mini Ibex tiene el mismo horario de contratación que el Ibex.

El organismo regulador de ambos mercados de futuros es Bolsas y Mercados, antes denominado MEFF. Bolsas y Mercados actúa como Mercado y como Cámara de Compensación.

Sistemas de trading para futuros y acciones

SISTEMAS DE TRADING ( II )

Segunda entrega de la versión en video del post dedicado a los sistemas de trading. Una manera fácil y rápida de conocer el funcionamiento de la automatización aplicada a la inversión en productos tales como acciones o derivados financieros (futuros, CFDs o contratos por diferencias, ETFs o Exchange Traded Funds o Forex-divisas-).

http://www.futurosfuturos.com/videos/video/_sTEuZ8Zky4

Sistemas de trading para futuros y acciones

SISTEMAS DE TRADING (I)

Comenzamos una serie dedicada a los sistemas de trading en los que utilizamos para su exposición una de las nuevas y mas demandadas herramientas de que nos provee la tecnología en internet: el video.

http://www.futurosfuturos.com/videos/video/nNXsTRFwLEU

Sistemas de trading para futuros y acciones

¿ACCIONES O FUTUROS? THAT' S THE QUESTION ( II )

Segunda y última parte del blog dedicado a comparar dos de los más importantes productos para el trading, acciones y futuros financieros.

Las comisiones de las acciones suelen ser superiores a las que se abonan al negociar contratos de futuros financieros. En el caso de las acciones, las comisiones suelen ser un porcentaje del volumen total negociado. Afortunadamente, existen excepciones como es el caso del broker  S.A, inscrita con el nº 51 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV) , que ofrece una tarifa plana para la contratación de acciones. En el caso de los futuros, cada contrato, dependiendo del subyacente sobre el que esté referenciado -índice, acción, ect- tiene un precio fijo.

El volumen negociado en los mercados de futuros es muy superior al de los mercados de acciones, siendo por tanto, los futuros, productos más líquidos que las acciones y, por ello, mucho más difíciles de manipular por los grandes operadores bursátiles.

En el mercado de futuros siempre existe una contrapartida a nuestra posición, es decir, si el trader quiere comprar un contrato de futuros, siempre habrá un vendedor para el mismo. De la misma forma, si el trader desea vender un contrato de futuros, siempre encontrará un comprador para el mismo. Por el contrario, en el mercado de acciones, el trader que desee comprar acciones puede no encontrar quien le venda las acciones, bien porque no haya vendedores o estos no posean todo el paquete completo de acciones que el trader desee comprar o, bien, la acción es tan poco líquida que no haya oferta en ese momento en el mercado.

La volatilidad de los futuros suele ser superior a la de las acciones, con lo cual, la posibilidad de ganancia del trader es mayor, al necesitar un menor porcentaje de ganancia para obtener beneficios -gracias también al efecto apalancamiento financiero-. Esto último lleva también aparejado, todo hay que decirlo, una mayor probabilidad de pérdidas, en caso de error, pues el efecto apalancamiento financiero puede beneficiar o también perjudicar al trader.

Esperemos que, tras la lectura de este blog, hayamos conseguido despertar la curiosidad de algún trader con respecto de los futuros financieros, y que, estos productos dejen de ser los grandes desconocidos de la mayoría de los inversores de acciones de este país, ya que son productos que pueden complementar nuestra cartera de acciones, si los usamos con cautela y prudencia.

Si muchos traders de acciones utilizaran estos productos, no solo para especular, sino también para cubrir sus carteras de acciones, sus patrimonios posiblemente se lo agradecerían.

Tanto los futuros como las acciones son productos en los que puede invertirse utilizando sistemas de trading, obteniendose excelentes resultados.

Sistemas de Trading futuros y acciones

¿ACCIONES O FUTUROS? THAT' S THE QUESTION ( I )

Existe la convicción de que, los traders, en un primer acercamiento a los mercados de valores, comienzan su andadura invirtiendo en acciones y, que, tan solo, una minoría, los más osados, y tras un tiempo prudencial, se atreven a invertir en el mercado de futuros. Con este pequeño post intentaremos, en la medida de lo posible, aclarar las diferencias principales entre acciones y futuros y la ventajas e inconvenientes de ambos.

Las acciones nos permiten adoptar posiciones alcistas, es decir compradas. Si deseamos adoptar una posición bajista utilizando acciones, deberemos acudir al crédito al mercado, con las limitaciones propias del mismo, a saber, no todas las acciones pueden adquirirse con crédito al mercado, estando asimismo limitada temporalmente la inversión y, además, deberemos abonar unos intereses por el crèdito.

Los futuros, en cambio, nos permiten adoptar posiciones tanto alcistas como bajistas, es decir, tanto comprar como vender, aprovechando también para obtener beneficio cuando la bolsa baja, como en el momento presente.

Con las acciones no tenemos posibilidad de aprovechar la ventajas del apalancamiento financiero, sino que tendremos que inmovilizar todo el capital invertido.

Con los futuros si tenemos la posibilidad de aprovechar las ventajas que ofrece el apalancamiento financiero, inmovilizando tan solo una parte del capital real invertido.

Las acciones, normalmente, no se utilizan como producto de cobertura de carteras, ocurriendo que, por el contrario, los futuros son bastante utilizados para cubrir carteras de acciones, aminorando el riesgo global de la inversión.


En ambos productos, acciones y futuros, se puede invertir mediante sistemas de trading con enorme eficacia en cuanto a sus resultados.

En una segunda entrega seguiremos analizando las ventajas y desventajas de acciones y futuros financieros.

Sistemas de trading futuros y acciones

SISTEMAS AUTOMATICOS DE TRADING PARA FUTUROS DEL MERCADO DAX DE ABCBOLSA.COM: SISTEMA DE TRADING TITAN 1700.

GRÁFICA SISTEMA DE TRADING TITAN1700

El sistema de trading TITAN1700 es un sistema de trading tendencial que entra a mercado justo en el mismo momento en el que el mercado empieza a generar la misma.

El sistema de trading TITAN1700 incorpora como novedad en su programación un filtro de entrada que le impide su entrada a mercado cuando la tendencia comienza a agotarse. Es decir, el sistema de trading TITAN1700 no entrará a mercado cuando el negocio está avanzado agarrando los grandes movimientos desde el principio. Esto evita que el sistema de trading se vea afectado por spread o saltos bruscos de las cotizaciones. Asimismo, el sistema de trading Titan 1700 esta dotado de stop loss fijos de protección y stop dinámicos o trailing stops a fin de evitar una pérdida elevada en el supuesto de que el mercado se girase en contra de forma repentina.

El sistema de trading TITAN1700 se utiliza para la inversión en futuros del Mercado DAX alemán en compresiones de 20 minutos. El sistema de trading TITAN 1700 es un sistema de trading de los denominados intradía, es decir, que cierra su posición antes de la hora en el que el mercado bursátil finalice la sesión diaria. El sistema de trading TITAN1700 actua durante todo el día. El sistema de trading TITAN 1700 entra a mercado a partir de las 09:00 horas y su hora máxima de salida es a las 17:00.

El sistema de trading TITAN 1700 se aplica para la inversión en futuros del Mercado DAX alemán desde el año 2001 hasta el presente con bastante éxito entre sus usuarios, con los mismos parámetros con los que fue creado, evitando modificarlos y mucho menos, utilizar los denominados "parámetros dinámicos" de trading, que suponen una optimización constante -mes a mes- de los parámetros del sistema de trading, con la consecuencia lógica de sobreoptimizar el sistema, mostrando unos resultados a priori muy buenos pero que, dificilmente, se darán en la operativa real futura del sistema de trading.

Estadísticas Totales del Sistema de trading TITAN1700

Beneficio Neto 105.816,00 €

Peor DrawDown -7.585,00 €

Draw Down Porcentual 7,17 %

R. O. I. 1,69

Fiabilidad 40,76%

Profit factor 1,65

Beneficio Medio Anual 12.951,77 €

Si usted está interesado en invertir en futuros del Mercado DAX con el sistema de trading TITAN1700 puede contratarlo en la página web de abcbolsa.com.

Sistemas Automáticos de trading