martes, 24 de noviembre de 2009

ACCIONES BANKINTER: SISTEMA DE TRADING PARA ACCIONES DEL IBEX35

Todos los inversores se han interrogado en más de una ocasión acerca de lo criterios y herramientas de trading que utilizan los grandes inversores para llevar a cabo sus inversiones, máxime cuando tienen capacidad para lanzar gran cantidad de órdenes a un tiempo y de una manera difícil, por no decir imposible, de ejecutar por la mano humana. Es evidente, los grandes inversores, desde hace años utilizan sistemas automáticos de trading, es decir, robots o programas informáticos que ejecutan las órdenes que ellos mismos generan en base a criterios matemáticos predeterminados en su programación. Pues bien, desde hace pocos años atrás hasta el presente, este tipo de programas ha estado y está al alcance de los pequeños inversores, sobre todo para la compraventa o trading con futuros. Abcbolsa.com, que, desde hace siete años viene creando y comercializando sistemas de trading para futuros, también, y de forma exclusiva en España, crea y comercializa sistemas de trading para acciones del ibex35.

Principales características del Sistema de Trading Ibex35, aplicado sobre las acciones de BANKINTER -BKT- desde el año 1986.


Mercado IBEX 35 (Acciones de Bankinter)
Inversión Mínima Recomendada 3.000,00 €.
Estadísticas Totales del Sistema de Trading Ibex35 para acciones de Bankinter.
Beneficio Neto 541,39%
Peor DrawDown -32,55%
R. O. I. 0,70Fiabilidad 37,16%
Profit factor 3,00
Beneficio Medio Anual 22,84%

Rendimientos Totales agrupados por años del Sistema de Trading ibex35 aplicado a acciones de Bankinter.
Año.....................................Beneficio

1986......................................215,49%
1987.......................................-11,15%
1988........................................ 17,31%
1989........................................ -0,63%
1990.......................................... 2,93%
1991...........................................1,33%
1992........................................ 21,46%
1993.........................................58,07%
1994....................................... -14,05%
1995......................................... 21,13%
1996......................................... 36,47%
1997......................................... 32,96%
1998......................................... 11,36%
1999......................................... 60,45%
2000..........................................-7,16 %
2001.......................................... -6,36%
2002.......................................... -8,40%
2003.......................................... 24,62%
2004.......................................... 14,89%
2005.......................................... 13,62%
2006..........................................18,56 %
2007.......................................... 16,65%
2008.......................................... 11,72%
2009.......................................... 10,12%
Total........................................541,39%



ACCIONES DE EMPRESAS QUE COTIZAN EN EL IBEX35 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE ACTUALMENTE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM:


ABE Acciones Abertis
ABG Acciones Abengoa
ACS Acciones Grupo ACS
ACX Acciones Acerinox
ANA Acciones Acciona
MTS Acciones ArcelorMittal
BBVA Acciones Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BKT Acciones Bankinter
BME Acciones Bolsas y Mercados Españoles
BTO Acciones Banesto
CIN Acciones Cintra
CRI Acciones Criteria CaixaCorp
ELE Acciones Endesa
ENG Acciones Enagás
FCC Acciones Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
FER Acciones Grupo Ferrovial
GAM Acciones Gamesa
GAS Acciones Gas Natural
GRF Acciones Grifols
IBE Acciones Iberdrola
IBLA Acciones Iberia
IBR Acciones Iberdrola Renovables
IDR Acciones Indra
ITX Acciones Inditex
MAP Acciones Corporación MAPFRE
OHL Acciones Obrascón Huarte Lain
POP Acciones Banco Popular
REE Acciones Red Eléctrica de España
REP Acciones Repsol
SAB Acciones Banco de Sabadell
SAN Acciones Banco Santander Central Hispano
SYV Acciones Sacyr Vallehermoso
TEF Acciones Telefónica
TRE Acciones Técnicas Reunidas
TL5 Acciones Telecinco



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lunes, 23 de noviembre de 2009

ACCIONES BBVA: SISTEMAS DE TRADING PARA ACCIONES

Todos nos hemos preguntado alguna vez que criterios siguen los grandes inversores para llevar a cabo sus inversiones, máxime cuando son capaces de lanzar gran cantidad de órdenes a un tiempo y de una manera difícil de ejecutar por la mano humana. Es evidente, los grandes inversores, desde hace tiempo utilizan sistemas automáticos de trading, es decir, robots o programas informáticos que ejecuten las órdenes que ellos mismos generan en base a criterios matemáticos predeterminados. Pues bien, desde hace pocos años para acá, este tipo de programas está al alcance de los pequeños inversores, sobre todo para la compraventa o trading con futuros. Abcbolsa.com, que, desde hace siete años viene creando y comercializando sistemas de trading para futuros, también, y de forma exclusiva en España, crea y comercializa sistemas de trading para acciones del ibex35.

Sistema de Trading Ibex35, aplicado sobre las acciones de BBVA desde el año 1986.



Mercado IBEX
Inversión Mínima Recomendada 3.000,00 €

Estadísticas Totales del Sistema de Trading Ibex35
Beneficio Neto 1.376,33%
Peor DrawDown -60,54%
R. O. I. 0,95
Fiabilidad 40%
Profit factor 6,69Beneficio Medio Anual 57,83%


Rendimientos Totales agrupados por años.

Año................................... Beneficio
1985…………..……………….....…… 0,00%
1986..................................1.062,63%
1987.......................................18,37%
1988......................................32,90%
1989...................................... 11,46%
1990...................................... -8,09%
1991.......................................18,97%
1992..................................... -10,04%
1993……………………..…....…..….35,54%
1994...................................... -9,69%
1995...................................... 28,30%
1996...................................... 58,36%
1997..................................... 104,76%
1998.......................... ............ 13,99%
1999........................................ 3,01%
2000.......................................3,32 %
2001..................................... -10,66%
2002.................................... -27,39%
2003....................................... 1,70%
2004..................................... -0,84%
2005..................................... 37,90%
2006....................................... 7,91%
2007..................................... -11,34%
2008....................................... -1,77%
2009..................................... 45,06%
Total...................................1376,33%

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domingo, 22 de noviembre de 2009

ACCIONES DE TELEFONICA: SISTEMAS DE TRADING IBEX35



Características del Sistema de Trading IBEX35.Sistema de Trading IBEX35 , aplicado sobre las acciones de Telefónica desde el año 1989.


Datos del Sistema de trading Ibex35


Inversión Mínima Recomendada por sistema 3.000,00

€Estadísticas Totales del Sistema de trading Ibex35

Beneficio Neto del Sistema de trading 407,39%

Peor DrawDown del Sistema de trading -38,17%

R. O. I. del Sistema de trading 0,46

Fiabilidad del sistema de trading 31,43%

Profit factor del sistema de trading 3,13

Beneficio Medio Anual del Sistema de trading 17,52%

Rendimientos Totales en años.

Año................................... Beneficio

1986...................................42,35%

1987...................................31,82%

1988.....................................-3,97%

1989.................................... -6,46%

1990................................... 17,14%

1991....................................11,11%

1992................................... 84,41%

1994.................................. -15,38%

1995.................................... 18,68%

1996.................................... 81,41%

1997.................................... 61,16%

1998..................................... -5,03%

1999.................................... 50,30%

2000.......................,...........-10,25%

2001.................................... -4,83%

2002.................................... -3,85%

2003..................................... 0,51%

2004................................... 15,02%

2005.................................... -3,02%

2006................................... 12,75%

2007................................... 23,57%

2008................................. -14,27%

2009................................... 24,22%

Total.................................407,39%

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sábado, 21 de noviembre de 2009

LOS CFDS O CONTRATOS POR DIFERENCIAS SOBRE METALES NO PRECIOSOS. ESPECIAL ATENCIÓN AL "VENCIMIENTO".


Ya hemos comentado en numerosos post anteriores que una de las principales características de los Cfds o contratos por diferencias, que le diferencia fundamentalmente del resto de derivados financieros -los futuros, los warrants, las opciones ect-, es su falta de vencimiento.

También habíamos apuntado que entre los múltiples activos subyacentes que se podían negociar mediante Cfds o contratos por diferencias estaban las materias primas -commodities- y en concreto los metales no preciosos. Así, a la vista de las últimas bajadas de precios de los mismos, los cfds o contratos por diferencias son excelentes herramientas para que los traders más activos puedan obtener unos buenos beneficios.

Ahora bien, los traders que inviertan en materias primas y más concretamente en metales no preciosos (como por ejemplo el plomo, el estaño, el níquel, el cobre, el zinc o el aluminio), deben tener en cuenta los vencimientos. Y ello es así porque, pese a que los Cfds o contratos por diferencias no tienen vencimiento, sin embargo, en los Cfds o contratos por diferencias que invierten en metales no preciosos, los activos subyacentes sobre los que se contratan los cfds o contratos por diferencias son contratos de futuros sobre dichos metales, por lo que los activos subyacentes estarán sujetos a plazo de vencimiento.

Así el trader, si mantiene su inversión, debe solicitar el cambio a un contrato con vencimiento posterior -el denominado roll over-, con lo que se aumentarán los gastos de gestión, así como la exposición o riesgo de la inversión, aumentando de forma paralela la garantía exigida por el intermediario financiero emisor del cfd o contrato por diferencias.

Hay que tener en cuenta igualmente que si los metales no preciosos cotizan en el mercado de metales Londinense, se considerarán último día hábil para su negociación los dos últimos días laborables anteriores al vencimiento del contrato de futuros de los mismos.

ACCIONES DE EMPRESAS QUE COTIZAN EN EL IBEX35 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE ACTUALMENTE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM:

ABE Acciones Abertis
ABG Acciones Abengoa
ACS Acciones Grupo ACS
ACX Acciones Acerinox
ANA Acciones Acciona
MTS Acciones ArcelorMittal
BBVA Acciones Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaBKT Acciones Bankinter
BME Acciones Bolsas y Mercados Españoles
BTO Acciones Banesto
CIN Acciones Cintra
CRI Acciones Criteria CaixaCorp
ELE Acciones Endesa
ENG Acciones EnagásFCC Acciones Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.FER Acciones Grupo Ferrovial
GAM Acciones Gamesa
GAS Acciones Gas NaturalGRF Acciones Grifols
IBE Acciones Iberdrola
IBLA Acciones IberiaIBR Acciones Iberdrola Renovables
IDR Acciones Indra
ITX Acciones InditexMAP Acciones Corporación MAPFRE
OHL Acciones Obrascón Huarte LainPOP Acciones Banco Popular
REE Acciones Red Eléctrica de EspañaREP Acciones RepsolSAB Acciones Banco de SabadellSAN Acciones Banco Santander Central Hispano
SYV Acciones Sacyr VallehermosoTEF Acciones TelefónicaTRE Acciones Técnicas Reunidas
TL5 Acciones Telecinco

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miércoles, 4 de noviembre de 2009

LA OPERATIVA A CORTO: QUE SE ENTIENDE POR LA VENTA DE UN TÍTULO BURSÁTIL

Que inversor durante su experiencia como tal no ha tenido la segura convicción de que un título o acción enfilaría la senda bajista de su cotización y podría, de poder posicionarse en dicha dirección obtener un magnífico beneficio a su inversión. Pues esto se puede hacer realidad con la venta a corto.
La venta a corto es una estrategia de trading que permite al trader obtener beneficio cuando baja la cotización del título en el que se ha posicionado. La venta a corto consiste en la apertura de una posición con una venta de títulos en lugar de con una compra de aquellos. En este caso, la venta a corto o en descubierto se produce cuando un trader cree que el precio de un activo financiero -acciones, divisas, materias primas, ect- va a disminuir, y acuerda su venta en el mercado a un determinado precio -sin poseer en ocasiones ni tan siquiera el activo vendido-La venta a corto puede ser, a cubierto o a descubierto. Se denomina a cubierto en el supuesto de que el trader que lleva a cabo la operación tenga en su poder los títulos vendidos, por haberlos adquirido ya con antelación.

Mención especial aparte merece la venta a corto a descubierto, en la cual, el trader vendedor de títulos no los posee con antelación a su venta. En tal supuesto, el trader que lleva a cabo la operación, para cerrar la misma, llevará a cabo una segunda operación consistente en comprar, con posterioridad, los títulos que vendió en su día. Si estos títulos, durante el intervalo entre la venta primera y la compra segunda, han minorado su valor de cotización, el trader estará obteniendo una ganancia a su inversión, obteniendo pérdidas en caso contrario. En tales supuestos, los traders juegan con el hecho real de que, generalmente, el mercado –sobre todo cuando se instala el pánico vendedor entre los inversores- cae con mayor rapidez que cuando la tendencia es al alza.

Ello no obstante, así como a la venta a corto a descubierto se le achacan la creación de burbujas bursátiles –el ejemplo más cercano es la creencia de que son los Hedges Funds y su operativa a corto los causantes de la actual crisis financiera que padecemos- no es más cierto que este tipo de operativa ha existido desde hace mas de 400 años. Así podemos citar entre los eventos más famosos de la historia económica las ventas de tulipanes holandeses de los años 1637 y 1638, el desplome de Wall Street de 1929 ect.

Sistemas de trading para acciones, futuros y cfds
-contratos por diferencias-
.Sistemas inteligentes para acciones del ibex35

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martes, 3 de noviembre de 2009

CFDS: DIEZ POSIBILIDADES DE TRADING QUE NOS OFRECEN LOS CONTRATOS POR DIFERENCIAS.

1.) Utilizar CFDS para ponerse corto o bajista.

En el hipotético supuesto de tener una cartera de acciones al alza o hallarse posicionado en un fondo de inversión que invierta en acciones, el trader, podrá, por una pequeña cantidad, en concepto de garantía –aproximadamente el diez por ciento de su inversión principal-, tomar contratos por diferencias -cfds- sobre el mismo producto pero en sentido contrario, es decir, corto o bajista, protegiendo su cartera de la posible caída del mercado.


2.) Apalancamiento financiero.
El efecto apalancamiento financiero de los contratos por diferencias o cfds, llevado a la práctica da lugar a que el inversor pueda tomar posiciones por un valor, generalmente, diez o veinte veces superior a la garantía real depositada. Esto evidentemente supone un riesgo que hace de los contratos por diferencias -cfds-, productos para comerciar entre los traders experimentados y no para aquél que empieza su caminar en bolsa. Existe incluso, algún broker, aunque son la excepción, que ofrecen a sus clientes apalancamientos de 100 veces la inversión, lo cual implica, evidentemente un altísimo riesgo inversor.


3.) Trading más agresivo tanto a largo como a corto que con las acciones.
Los Cfds o contratos por diferencias pueden ser usados por traders más agresivos pero a los que gusta la operativa con acciones –por su su sencillez de funcionamiento-, toda vez que, de pequeños movimientos de estas pueden obtener beneficios, tanto al alza como a la baja que obtendrían con aquellas.

4.) Operativa con pares.

Los Cfds o contratos por diferencias son instrumentos derivados que pueden ser utilizados para llevar a cabo operativa con pares de acciones, aprovechando el spread o hueco que se produce entre dos acciones que suelen estar correlacionadas.
A modo de ejemplo de operativa con pares de acciones clásicos con los que hacer trading utilizando Cfds o contratos por diferencias son los títulos de las empresas de software Microsoft y SAP. Así, una caída del dólar afectaría los ingresos de Microsoft, y un aumento en el euro se vería beneficiada en los ingresos de la empresa alemana SAP. A la vista de la evolución de ambas divisas podemos utilizar dichas acciones, utilizando cfds o contratos por diferencias, para llevar a cabo operativa con pares.

5.) Cobertura de cartera

Como hacíamos referencia en el punto nº 1, una cartera puede cubrirse mediante la venta de contratos por diferencias -cfds- sobre los mismos activos subyacentes, ahora bien, hay que tener en cuenta que, en tal caso, el emisor de los cfds se cubrirá adquiriendo contratos de futuros sobre dicho subyacente, con lo cual, el trader podrá también, en vez de tomar contratos por diferencias -cfds-, adquirir directamente los contratos de futuros para cubrir su cartera –eso si, teniendo en cuenta el vencimiento de los futuros contratados-.

6.) Los CFDS permiten especular sobre los sectores

El inversor minorista no tiene posibilidad de especular sobre los distintos sectores del mercado bursátil, salvo que invierta mediante ETFS o exchange traded funds o fondos cotizados –aunque estará limitado a los ETFs existentes en el mercado-.
Por el contrario, mediante contratos por diferencias -cfds-, el inversor minorista si tiene la posibilidad de invertir en cualquier sector o índice bursátil pues hoy en día así se ofrecen por múltiples brokers en todo el mundo.

7.) A la caza del Dividendo .

Cuando una sociedad cotizada en bolsa reparte dividendo, el poseedor de cfds o contratos por diferencias que se halle en posición comprada o alcista, recibirá, igual que el accionista que es titular de acciones, el correspondiente dividendo. Por el contrario, el poseedor de contratos por diferencias -cfds- que se halle en posición vendida o bajista, deberá abonar la suma a que ascienda el dividendo repartido en función del número de subyacentes que posea mediante los contratos por diferencias o cfds contratados.

8.) Impuestos y financiación de los CFDs.

Al contrario que en el Reino Unido donde los tomadores de Cfds o contratos por diferencias, al no poseer físicamente los títulos, están exentos del pago de impuestos, en España los contratos por diferencias -cfds- cotizan a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas igual que los demás instrumentos derivados financieros, es decir, al 18% de los beneficios obtenidos.
Los contratos por diferencias -Cfds- cuando se utilizan para comprar un activo subyacente, al ser productos financiados, tendrán un cargo financiero siempre que la operativa supere el término de una sesión bursátil diaria. Aunque cada broker suele fijar su tipo, estos suelen coincidir. Ello no obstante, los traders muy activos, suelen negociarlo con su broker, así como las comisiones de operativa.
En el supuesto de operativa corta o bajista mediante Cfds o contratos por diferencias, será el trader el que reciba a su favor la cuota de financiación.

9.) Spreads o diferenciales de precios
Existen dos clases de cfds o contratos por diferencias, a la hora de su contratación, los que se negocian al mismo precio de mercado del activo subyacente y los que tienen un pequeño diferencial entre el precio del activo subyacente y el ofertado por el emisor.
Establecer cual es mejor no es fácil, pues en los primeros, el broker obtiene su beneficio al imputar al tomador de los contratos por diferencias – cfds- una comisión de compra o de venta –que suele ser alta- y en los segundos, el broker no cobra dicha comisión, obteniendo, a cambio, su beneficio mediante el citado spread o diferencia de precio.

10) Operativa condicionada y stops de pérdidas

Los contratos por diferencias o cfds, son productos, a la hora de comerciar, tan flexibles como los activos subyacentes a los que replican. Así, admiten toda clase de operativas, incluso las ordenes condicionadas.
Igualmente, en la operativa con contratos por diferencias -cfds- se pueden establecer stops loss o de pérdidas, siendo estos, al ser productos apalancados, no ya útiles sino necesarios e imprescindibles para limitar las pérdidas, en el supuesto de que el mercado tome el rumbo contrario a la inversión en curso.


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lunes, 2 de noviembre de 2009

SCALPING. PRINCIPALES TÉCNICAS DE SCALPING

Una de las técnicas de day trading es el denominado scalping. Podemos definir el scalping como una técnica consistente en llevar a cabo operaciones bursátiles de muy corto plazo. Esta técnica lleva aparejado por ello, la posibilidad de obtener pequeños beneficios de forma constante mediante operaciones cuya duración temporal no excede de más de unos pocos minutos.
Como consecuencia de lo apuntado hay que presumir que, para ser un buen scalpeador, el day trader ha de ser muy rápido en su operativa, ejecutando las ordenes una vez se da se dan los presupuestos de entrada en el negocio y sobre todo, cerrando la posición abierta una vez obtenido el beneficio fijado o si salta el stop de pérdidas marcado de antemano, cuando la operación corre en su contra.
La mayor virtud de un trader scalpeador debe ser la disciplina. Aguantar la posición más tiempo del necesario en busca de mayor beneficio, incumpliendo lo fijado por su sistema de trading puede ser, la mayoría de las veces, contraproducente. No ejecutar a tiempo el stop de pérdidas, la forma más fácil de incurrir en pérdidas. El trader que utiliza técnicas de scalping en su operativa debe aplicar de manera rigurosa las reglas de money management o gestión del riesgo.

El secreto del scalping está en conseguir “poco muchas veces”. El trader debe llenar de peces un barco con una caña. Para ello debe lanzar muchas veces la caña hacia el lugar donde se encuentra el banco de peces, o, bien, utilizar varias cañas a un tiempo, es decir, y dejando las metáforas a un lado, invertir con varios contratos a un tiempo. Para ello, puede aprovechar las ventajas que le ofrece el apalancamiento financiero, así como buscar los servicios de un broker “low cost” – los hay incluso con tarifas planas, - a fin de minorar al máximo el gasto en comisiones. Asimismo, deberá invertir en mercados muy líquidos a fin de que siempre encuentre contrapartida a su inversión. El mejor, sin duda, el Mini S&P 500.

Existen diversas técnicas de scalping, las cuales pueden clasificarse en tres grupos:

-Técnicas de scalping que utilizan el tiempo como factor principal de entrada. Buscan los distintos momentos bursátiles donde la probabilidad de éxito son mayores.

-Técnicas contratendencia, mediante las cuales se buscan periodos del día en los que el mercado suele estar neutro o lateral.

-Técnicas de scalping basadas en factores de continuación de tendencia, y por los que se aprovechan los pequeños retrocesos que se producen en los grandes movimientos tendenciales a fin de poderse enganchar a la misma.

Elemento común de todas estas técnicas de scalping es que las mismas están formadas por patrones predefinidos de muy alta fiabilidad (podemos incluso hablar de fiabilidades de un 80 % o más), patrones de alta probabilidad con stops extremadamente pequeños y objetivos de beneficio predefinidos.

El trader que utilice técnicas de scalping debe de ser consciente que con ellas no conseguirá grandes beneficios pero, a cambio, arrojan pequeñas ganancias consistentes a lo largo del tiempo y de manera constante. Como ya hacíamos mención anteriormente, la forma de aumentar los ingresos por parte del trader puede estar en el aumento de número de contratos que el scalpeador puede operar a la vez, siempre que sea consciente del riesgo que ello también puede comportar.

TÉCNICAS BASADAS EN TIEMPO:
1. Técnica de Scalping en el rango de apertura de 15 minutos. Se trata de una técnica de scalping con muy alta fiabibilidad y en la que es fundamental contar con una plataforma de ejecución de órdenes rápida. Las operaciones efectuadas con esta técnica no suelen sobrepasar el tiempo máximo de un minuto.

-Patrón de comportamiento: Se espera 15 minutos desde la apertura del mercado y se anota el precio máximo y el mínimo del mercado en ese periodo.

-Reglas de entrada al negocio: Se situa un stop de compra dos ticks por encima del precio máximo marcado en el periodo señalado y un stop de venta dos ticks por debajo del precio mínimo marcado en dicho periodo.

-Objetivo de beneficios: Se cierra el negocio al obtener un punto de beneficio.

-Fijación del Stop Loss de perdidas: El stop de pérdidas se coloca a una distancia de un punto desde el precio de entrada al negocio. Igualmente, se cierra la posición al permanecer dentro del mercado más de un minuto de tiempo.

-Posibilidad de Re-Entrada en el negocio: si salta el stop de pérdidas, entraremos nuevamente en la posición contraria, doblando en este caso la posición.

2. La técnica de scalping denominada The 10 o’clock jiggle. Esta estrategia intenta aprovechar los giros que suelen producirse en la tendencia inicial de apertura a las diez horas (horario americano).

-Patrón de comportamiento: En primer lugar hay que dejar transcurrir los 30 primeros minutos desde la apertura del mercado. Si transcurrido dicho periodo, el precio se acerca a los máximos intradíarios, entraremos vendidos al mercado; en caso contrario, si el precio se acerca a los mínimos intradíarios, entraremos a mercado comprados.

-Reglas de entrada al negocio: si el precio se acerca a los máximos intradiaros, se coloca un stop de venta un tick por debajo del precio mínimo de la última barra de 15 minutos. Si, por el contrario, el precio se acerca a los mínimos intradiarios, se coloca un stop de compra un tick por encima de los máximos de la última barra de 15 minutos.

-Objetivo de beneficios: La posición se debe de cerrar cuando se obtenga un beneficio de 1.5 puntos.

-Fijación del Stop Loss o de perdidas: El stop debe situarse a una distancia de 1 punto del precio de entrada al negocio. Igualmente, el negocio debe ser cancelado si se permanece más de un minuto dentro del mercado, cerrándose siempre todas las operaciones pasadas las diez treinta horas USA.

3. La técnica de scalping denominada The 3 o’clock jiggle. Esta estrategia se basa en el hecho de que cuando cierra el mercado de bonos americanos, suelen producirse cambios de tendencia en los precios.

-Reglas de entrada al negocio: Se sitúa el stop de compra por encima del precio máximo de los últimos 15 minutos, en supuesto de que el precio haya fluctuado a la baja durante la media hora anterior a las 15.00 h. PM EST; a la inversa, si el recorrido ha sido al alza, se pone un stop de venta por debajo del mínimo de los últimos 15 minutos. Se utilizan las mismas reglas para cerrar el negocio, cancelándose la operativa de entrada a las 15.30 hora americana.

PATRONES DE SCALPING:

4. La técnica de scalping denominada The Penny Pincher. La estrategia consiste en intentar pescar algunos ticks aprovechando cada vez que el mercado da un tirón de cierta importancia.

-Patrón de comportamiento: En un gráfico de velas japonesas de 10 minutos se buscan velas envolventes alcistas y bajistas.

-Reglas de entrada al negocio: Se ejecuta la entrada si el patrón se produce en la primera o en la última hora de negociación. Cuando se produce una vela envolvente alcista, entramos largos a mercado si el cuerpo de la vela alcista supera el máximo de la vela bajista anterior. De manera contraria, en el supuesto de la envolvente bajista, se abre negocio a corto o vendido a mercado en el supuesto de que el cuerpo de la vela bajista rebase el mínimo de la vela alcista anterior.

-Objetivo de beneficios: Tras obtener un punto de beneficio se cierra el negocio.

-Fijación del Stop Loss o de perdidas: El stop de pérdidas se debe situar a una distancia de un punto desde el precio en el que se entró al negocio. Igualmente se debe cerrar el negocio en un tiempo no más allá de 30 segundos.

PATRONES DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA:

Son estrategias que entran en mercado una vez que la tendencia está ya establecida.
5. La técnica de scalping denominada The 5-Minute Standard Deviation Scalp. Esta estrategia aprovecha tan sólo los retrocesos significativos del mercado.

-Patrón de comportamiento: Para ello se utiliza un gráfico de 5 minutos. Le añadimos un indicador de Bandas de Bollinger con parámetros de 10 periodos y desviación igual a 1.

-Reglas de entrada al negocio: Cuando se ha definido una tendencia alcista, se entra comprado siempre que el precio penetre la banda inferior y que la pendiente de las bandas sea alcista. Contrariamente, cuando la tendencia es bajista se entra vendido al mercado, siempre que el precio supere la banda superior y que la pendiente de las bandas sea bajista.

-Objetivo de beneficios: Se sale del negocio si el beneficio alcanza los dos puntos o si el precio toca la banda contraria.

-Fijación del Stop Loss o de perdidas: El stop de pérdidas hay que colocarlo a una distancia de 1.25 puntos desde el precio en el que se ha entrado a negocio. Igualmente se cerrará el negocio abierto si la pendiente de las bandas de Bollinger cambia su sentido.

PATRONES DE CONTRATENDENCIA:

6. La técnica de scalping denominada The Anti. Esta técnica fue creada por Linda Bradford Raschke. Consiste en lo siguiente:

-Patrón de comportamiento: Para llevarla a cabo utilizamos un grafico con un time frame de 5 minutos, e insertamos en el mismo un indicador Estocástico con los siguientes parámetros: %K=7 y %D=10.

-Reglas de entrada al negocio: Se abre el negocio a largo o comprado cuando el indicador Estocástico cruce al alza su media móvil. Lo utilizamos de formar contraria para entrar corto o vendido.

-Objetivo de beneficios: la posición se cierra al obtener un beneficio de 2 puntos.

- Fijación del Stop Loss o de perdidas: Se sitúa un stop de perdidas a una distancia de 1.5 puntos desde el punto de entrada al negocio. Se cerrara igualmente la posición si el mercado no define una dirección clara en los 3 minutos siguientes a la entrada en el negocio.

(El artículo original puede encontrarse en la web de Linda Bradford, https://www.lbrgroup.com).
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